+CHAPTER 1a Alternative standardised approach
---+Section 1 General provisions
------+Article 325quater Champ d’application, structure et exigences qualitatives de l’approche standard alternative
---------+Article 325quater 1.
---------+Article 325quater 2.
---------+Article 325quater 3.
---------+Article 325quater 4.
---------+Article 325quater 5.
---------+Article 325quater 6.
---------+Article 325quater 7.
---------+Article 325quater 8.
---+Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement
------+Article 325quinquies Définitions
------+Article 325sexies Composantes de la méthode des sensibilités
---------+Article 325sexies 1.
---------+Article 325sexies 2.
---------+Article 325sexies 3.
------+Article 325septies Exigences de fonds propres pour risques delta et vega
---------+Article 325septies 1.
---------+Article 325septies 2.
---------+Article 325septies 3.
---------+Article 325septies 4.
---------+Article 325septies 5.
---------+Article 325septies 6.
---------+Article 325septies 7.
---------+Article 325septies 8.
------+Article 325octies Exigences de fonds propres pour risque de courbure
---------+Article 325octies 1.
---------+Article 325octies 2.
---------+Article 325octies 3.
---------+Article 325octies 4.
---------+Article 325octies 5.
---------+Article 325octies 6.
---------+Article 325octies 7.
------+Article 325nonies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure
---------+Article 325nonies 1.
---------+Article 325nonies 2.
---------+Article 325nonies 3.
---------+Article 325nonies 4.
------+Article 325decies Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples
---------+Article 325decies 1.
---------+Article 325decies 2.
---------+Article 325decies 3.
---------+Article 325decies 4.
---------+Article 325decies 5.
---------+Article 325decies 6.
------+Article 325undecies Traitement des organismes de placement collectif
---------+Article 325undecies 1.
---------+Article 325j 1a.
---------+Article 325undecies 2.
---------+Article 325undecies 3.
---------+Article 325undecies 4.
---------+Article 325undecies 5.
---------+Article 325undecies 6.
---------+Article 325undecies 7.
------+Article 325duodecies Positions de prise ferme
---------+Article 325duodecies 1.
---------+Article 325duodecies 2.
---------+Article 325duodecies 3.
---+Section 3 Risk factor and sensitivity definitions
------+Subsection 1 Risk factor definitions
---------+Article 325terdecies Facteurs de risque de taux d’intérêt global
------------+Article 325terdecies 1.
------------+Article 325terdecies 2.
------------+Article 325terdecies 3.
------------+Article 325terdecies 4.
------------+Article 325terdecies 5.
------------+Article 325terdecies 6.
------------+Article 325terdecies 7.
------------+Article 325terdecies 8.
------------+Article 325terdecies 9.
---------+Article 325quaterdecies Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
------------+Article 325quaterdecies 1.
------------+Article 325quaterdecies 2.
------------+Article 325quaterdecies 3.
------------+Article 325quaterdecies 4.
---------+Article 325quindecies Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation
------------+Article 325quindecies 1.
------------+Article 325quindecies 2.
------------+Article 325quindecies 3.
------------+Article 325quindecies 4.
------------+Article 325quindecies 5.
---------+Article 325sexdecies Facteurs de risque sur actions
------------+Article 325sexdecies 1.
------------+Article 325sexdecies 2.
------------+Article 325sexdecies 3.
------------+Article 325sexdecies 4.
---------+Article 325septdecies Facteurs de risque sur matières premières
------------+Article 325septdecies 1.
------------+Article 325septdecies 2.
------------+Article 325septdecies 3.
------------+Article 325septdecies 4.
---------+Article 325octodecies Facteurs de risque de change
------------+Article 325octodecies 1.
------------+Article 325octodecies 2.
------------+Article 325octodecies 3.
------------+Article 325octodecies 4.
------------+Article 325octodecies 5.
------------+Article 325octodecies 6.
------------+Article 325octodecies 7.
------+Subsection 2 Sensitivity definitions
---------+Article 325novodecies Sensibilités au risque delta
------------+Article 325novodecies 1.
------------+Article 325novodecies 2.
------------+Article 325novodecies 3.
------------+Article 325novodecies 4.
------------+Article 325novodecies 5.
---------+Article 325vicies Sensibilités au risque vega
------------+Article 325vicies 1.
------------+Article 325vicies 2.
------------+Article 325vicies 3.
------------+Article 325vicies 4.
---------+Article 325unvicies Exigences relatives aux calculs de sensibilité
------------+Article 325unvicies 1.
------------+Article 325unvicies 2.
------------+Article 325unvicies 3.
------------+Article 325unvicies 4.
------------+Article 325unvicies 5.
------------+Article 325unvicies 6.
---+Section 4 The residual risk add-on
------+Article 325duovicies Exigences de fonds propres pour risque résiduel
---------+Article 325duovicies 1.
---------+Article 325duovicies 2.
---------+Article 325duovicies 3.
---------+Article 325duovicies 4.
---------+Article 325u 4a.
---------+Article 325duovicies 5.
---------+Article 325duovicies 6.
---------+Article 325duovicies 7.
---+Section 5 Own funds requirements for the default risk
------+Article 325tervicies Définitions et dispositions générales
---------+Article 325tervicies 1.
---------+Article 325tervicies 2.
---------+Article 325tervicies 3.
------+Subsection 1 Own funds requirements for the default risk for non-securitisations
---------+Article 325quatervicies Montants bruts pour défaillance soudaine
------------+Article 325quatervicies 1.
------------+Article 325quatervicies 2.
------------+Article 325quatervicies 3.
------------+Article 325quatervicies 4.
------------+Article 325quatervicies 5.
------------+Article 325quatervicies 6.
------------+Article 325quatervicies 7.
------------+Article 325quatervicies 8.
---------+Article 325quinvicies Montants nets pour défaillance soudaine
------------+Article 325quinvicies 1.
------------+Article 325quinvicies 2.
------------+Article 325quinvicies 3.
------------+Article 325quinvicies 4.
------------+Article 325quinvicies 5.
---------+Article 325sexvicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut
------------+Article 325sexvicies 1.
------------+Article 325sexvicies 2.
------------+Article 325sexvicies 3.
------------+Article 325sexvicies 4.
------------+Article 325sexvicies 5.
------------+Article 325sexvicies 6.
------+Subsection 2 Own funds requirements for the default risk for securitisations not included in the ACTP
---------+Article 325septvicies Montants pour défaillance soudaine
------------+Article 325septvicies 1.
------------+Article 325septvicies 2.
------------+Article 325septvicies 3.
------------+Article 325septvicies 4.
------------+Article 325septvicies 5.
---------+Article 325octovicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations
------------+Article 325octovicies 1.
------------+Article 325octovicies 2.
------------+Article 325octovicies 3.
------------+Article 325octovicies 4.
------------+Article 325octovicies 5.
------------+Article 325octovicies 6.
------------+Article 325octovicies 7.
------+Subsection 3 Own funds requirements for the default risk for securitisations included in the ACTP
---------+Article 325novovicies Champ d'application
---------+Article 325tricies Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------+Article 325tricies 1.
------------+Article 325tricies 2.
------------+Article 325tricies 3.
------------+Article 325tricies 4.
---------+Article 325untricies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------+Article 325untricies 1.
------------+Article 325untricies 2.
------------+Article 325untricies 3.
------------+Article 325untricies 4.
---+Section 6 Risk weights and correlations
------+Subsection 1 Delta risk weights and correlations
---------+Article 325duotricies Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global
------------+Article 325duotricies 1.
------------+Article 325duotricies 2.
------------+Article 325duotricies 3.
---------+Article 325tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global
------------+Article 325tertricies 1.
------------+Article 325tertricies 2.
------------+Article 325tertricies 3.
------------+Article 325tertricies 4.
------------+Article 325tertricies 5.
---------+Article 325quatertricies Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global
------------+Article 325quatertricies 1.
------------+Article 325quatertricies 2.
---------+Article 325quintricies Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
------------+Article 325quintricies 1.
------------+Article 325quintricies 2.
------------+Article 325quintricies 3.
---------+Article 325sextricies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
------------+Article 325sextricies 1.
------------+Article 325sextricies 2.
---------+Article 325septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
---------+Article 325octotricies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
---------+Article 325novotricies Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------+Article 325novotricies 1.
------------+Article 325novotricies 2.
---------+Article 325quadragies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------+Article 325quadragies 1.
------------+Article 325quadragies 2.
------------+Article 325quadragies 3.
---------+Article 325unquadragies Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------+Article 325unquadragies 1.
------------+Article 325unquadragies 2.
---------+Article 325duoquadragies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------+Article 325duoquadragies 1.
------------+Article 325duoquadragies 2.
---------+Article 325terquadragies Pondérations de risque pour risque sur actions
------------+Article 325terquadragies 1.
------------+Article 325terquadragies 2.
------------+Article 325terquadragies 3.
------------+Article 325terquadragies 4.
---------+Article 325quaterquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur actions
------------+Article 325quaterquadragies 1.
------------+Article 325quaterquadragies 2.
------------+Article 325quaterquadragies 3.
------------+Article 325quaterquadragies 4.
------------+Article 325quaterquadragies 5.
---------+Article 325quinquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur actions
---------+Article 325sexquadragies Pondérations de risque pour risque sur matières premières
---------+Article 325septquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières
------------+Article 325septquadragies 1.
------------+Article 325septquadragies 2.
------------+Article 325septquadragies 3.
------------+Article 325septquadragies 4.
---------+Article 325octoquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières
---------+Article 325novquagies Pondérations de risque pour risque de change
------------+Article 325novquagies 1.
------------+Article 325novquagies 2.
------------+Article 325novquagies 3.
------------+Article 325novquagies 4.
------------+Article 325novquagies 5.
---------+Article 325quinquagies Corrélations pour le risque de change
------+Subsection 2 Vega and curvature risk weights and correlations
---------+Article 325unquinquagies Pondérations de risque vega et de courbure
------------+Article 325unquinquagies 1.
------------+Article 325unquinquagies 2.
------------+Article 325unquinquagies 4.
------------+Article 325unquinquagies 5.
------------+Article 325unquinquagies 6.
---------+Article 325duoquinquagies Corrélations pour risques vega et de courbure
------------+Article 325duoquinquagies 1.
------------+Article 325duoquinquagies 2.
------------+Article 325duoquinquagies 3.
------------+Article 325duoquinquagies 4.
------------+Article 325duoquinquagies 5.

CHAPTER 1a Alternative standardised approach

CHAPTER 1a Alternative standardised approach

1. Vue d’ensemble

,
Section 1 General provisions Section 1 General provisions
Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement
Section 3 Risk factor and sensitivity definitions Section 3 Risk factor and sensitivity definitions
Section 4 The residual risk add-on Section 4 The residual risk add-on
Section 5 Own funds requirements for the default risk Section 5 Own funds requirements for the default risk
Section 6 Risk weights and correlations Section 6 Risk weights and correlations

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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