+Artikel 6 Wesentliche Erweiterungen und Änderungen des AMA
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Artikel 6 Wesentliche Erweiterungen und Änderungen des AMA
Artikel 6 Wesentliche Erweiterungen und Änderungen des AMA (1) Erweiterungen und Änderungen des AMA werden als wesentlich eingestuft, wenn sie eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen:
a)
Sie fallen unter die in Anhang II Teil I Abschnitt 1 beschriebenen Erweiterungen;
b)
sie fallen unter die in Anhang II Teil II Abschnitt 1 beschriebenen Änderungen;
c)
sie haben eines der nachstehenden Ergebnisse zur Folge:
i)
eine Verringerung eines der folgenden Werte um 10 % oder mehr:
—
des Gesamtbetrags der konsolidierten Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko des in einem EU-Mitgliedstaat ansässigen Mutterinstituts;
—
des Gesamtbetrags der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko eines Instituts, bei dem es sich weder um ein Mutter- noch um ein Tochterinstitut handelt;
ii)
eine Verringerung eines der folgenden Werte um 10 % oder mehr:
—
des Gesamtbetrags der konsolidierten Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko eines nicht in einem EU-Mitgliedstaat ansässigen Mutterinstituts;
—
des Gesamtbetrags der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko eines Tochterinstituts, dessen Mutterinstitut die Verwendung von AMA nicht gestattet wurde.
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i und in Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 werden die Auswirkungen einer Erweiterung oder Änderung als folgender Quotient berechnet:
a)
im Zähler die Differenz aus den dem Anwendungsbereich des AMA-Modells zuzuordnenden Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko vor und nach Anwendung der Erweiterung oder Änderung auf konsolidierter Basis für das in einem EU-Mitgliedstaat ansässige Mutterinstitut oder auf Ebene des Instituts, wenn es sich weder um ein Mutter- noch um ein Tochterinstitut handelt;
b)
im Nenner der Gesamtbetrag der Eigenmittelanforderungen vor Anwendung der Erweiterung oder Änderung auf konsolidierter Basis für das in einem EU-Mitgliedstaat ansässige Mutterinstitut beziehungsweise auf Ebene des Instituts, wenn es sich weder um ein Mutter- noch um ein Tochterinstitut handelt.
Die Berechnung muss sich auf denselben Zeitpunkt beziehen. Die Bestimmung der Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen bezieht sich ausschließlich auf die Auswirkungen der Erweiterung oder Änderung auf den AMA, weshalb das operationelle Risikoprofil als konstant anzunehmen ist. (3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii und in Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 werden die Auswirkungen einer Erweiterung oder Änderung als folgender Quotient berechnet:
a)
im Zähler die Differenz aus den dem Anwendungsbereich des Modells zuzuordnenden Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko vor und nach Anwendung der Erweiterung oder Änderung auf konsolidierter Basis für das nicht in einem EU-Mitgliedstaat ansässige Mutterinstitut oder auf Ebene des Tochterinstituts, dessen Mutterinstitut die Verwendung von AMA nicht gestattet wurde;
b)
im Nenner der Gesamtbetrag der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko vor Anwendung der Erweiterung oder Änderung auf konsolidierter Basis für das nicht in einem EU-Mitgliedstaat ansässige Mutterinstitut beziehungsweise auf Ebene des Tochterinstituts, dessen Mutterinstitut die Verwendung von AMA nicht gestattet wurde.
Die Berechnung muss sich auf denselben Zeitpunkt beziehen. Die Bestimmung der Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen bezieht sich ausschließlich auf die Auswirkungen der Erweiterung oder Änderung auf den AMA, weshalb das operationelle Risikoprofil als konstant anzunehmen ist. 1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
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Article 6 1.
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Extensions and changes to the AMA shall be considered material, if they fulfil any of the following conditions:
(a)
they fall under any extensions described in Annex II, Part I, Section 1;
(b)
they fall under any changes described in Annex II, Part II, Section 1;
(c)
they result in either of the following:
(i)
in a decrease of 10 % or more of either of the following:
—
the overall EU parent institution's consolidated own funds requirements for operational risk,
—
the overall own funds requirements for operational risk in the case of an institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(ii)
in a decrease of 10 % or more of either of the following:
—
the overall own funds requirements for operational risk at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution,
—
the overall own funds requirements for operational risk of a subsidiary where the parent institution has not received the permission to use the AMA.
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Article 6 2.
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For the purposes of paragraph (1)(c)(i), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the AMA model before and after the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(b)
in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on the own funds requirements shall refer only to impact of the extension and change to the AMA, and therefore the operational risk profile shall be assumed to remain constant.
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Article 6 3.
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For the purposes of paragraph (1)(c)(ii), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the model before and after the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA;
(b)
in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or, respectively, at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on the own funds requirements shall refer only to impact of the extension and change to the AMA, and therefore the operational risk profile shall be assumed to remain constant.
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1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
- EULAW -
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