+Articolul 6 Extinderile și modificările importante ale abordării avansate de evaluare
---+Article 6 1.
---+Article 6 2.
---+Article 6 3.

Articolul 6 Extinderile și modificările importante ale abordării avansate de evaluare

Articolul 6

Extinderile și modificările importante ale abordării avansate de evaluare

(1)  Extinderile și modificările abordării avansate de evaluare se consideră importante dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a) 

intră în una dintre categoriile de extinderi descrise în anexa II partea I secțiunea 1;

(b) 

intră în una dintre categoriile de modificări descrise în anexa II partea II secțiunea 1;

(c) 

au drept rezultat:

(i) 

fie o scădere cu cel puțin 10 %:

— 
a cerințelor totale de fonduri proprii consolidate destinate acoperirii riscului operațional al instituției-mamă din UE; sau
— 
a cerințelor totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional aferent unei instituții care nu este nici instituție-mamă, nici filială;
(ii) 

fie o scădere cu cel puțin 10 %:

— 
a cerințelor totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional la nivel consolidat, aferent unei instituții-mamă care nu este instituție-mamă din UE; sau
— 
a cerințelor totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional, aferent unei filiale a cărei instituție-mamă nu a primit aprobarea de a utiliza abordarea avansată de evaluare.

(2)  În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (i) din prezentul articol și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul unei extinderi sau al unei modificări se calculează ca raport, după cum urmează:

(a) 

la numărător se utilizează diferența dintre cerințele de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional aferente sferei de aplicare a modelului de abordare avansată de evaluare, dinainte și după efectuarea extinderii sau a modificării, la nivel consolidat în cadrul instituției-mamă din UE sau la nivelul instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială;

(b) 

la numitor se utilizează cerințele totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional dinainte și după efectuarea extinderii sau a modificării la nivel consolidat în cadrul instituției-mamă din UE sau, respectiv, la nivelul instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială.

Calculul se referă la același moment în timp.

Determinarea impactului asupra cerințelor de fonduri proprii se referă numai la impactul extinderii și al modificării abordării avansate de evaluare și, prin urmare, se presupune că profilul de risc operațional rămâne constant.

(3)  În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (ii) și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul oricărei extinderi sau modificări se calculează ca raport, după cum urmează:

(a) 

la numărător se utilizează diferența dintre cerințele de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional aferente sferei de aplicare a modelului, dinainte și după efectuarea extinderii sau a modificării, la nivel consolidat în cadrul unei instituții-mamă care nu este instituție-mamă în UE sau la nivel de filială atunci când instituția-mamă a acesteia nu a primit aprobarea de a utiliza abordarea avansată de evaluare;

(b) 

la numitor se utilizează cerințele totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional dinaintea efectuării extinderii sau a modificării la nivel consolidat în cadrul unei instituții-mamă care nu este instituție-mamă în UE sau, respectiv, la nivel de filială atunci când instituția-mamă a acesteia nu a primit aprobarea de a utiliza abordarea avansată de evaluare.

Calculul se referă la același moment în timp.

Determinarea impactului asupra cerințelor de fonduri proprii se referă numai la impactul extinderii și al modificării abordării avansate de evaluare și, prin urmare, se presupune că profilul de risc operațional rămâne constant.

1. Prezentare generală

,
Article 6 1.

Extensions and changes to the AMA shall be considered material, if they fulfil any of the following conditions:

(a) 

they fall under any extensions described in Annex II, Part I, Section 1;

(b) 

they fall under any changes described in Annex II, Part II, Section 1;

(c) 

they result in either of the following:

(i) 

in a decrease of 10 % or more of either of the following:

— 
the overall EU parent institution's consolidated own funds requirements for operational risk,
— 
the overall own funds requirements for operational risk in the case of an institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(ii) 

in a decrease of 10 % or more of either of the following:

— 
the overall own funds requirements for operational risk at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution,
— 
the overall own funds requirements for operational risk of a subsidiary where the parent institution has not received the permission to use the AMA.
Article 6 2.

For the purposes of paragraph (1)(c)(i), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:

(a) 

in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the AMA model before and after the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;

(b) 

in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.

The calculation shall refer to the same point in time.

The determination of the impact on the own funds requirements shall refer only to impact of the extension and change to the AMA, and therefore the operational risk profile shall be assumed to remain constant.
Article 6 3.

For the purposes of paragraph (1)(c)(ii), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:

(a) 

in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the model before and after the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA;

(b) 

in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or, respectively, at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA.

The calculation shall refer to the same point in time.

The determination of the impact on the own funds requirements shall refer only to impact of the extension and change to the AMA, and therefore the operational risk profile shall be assumed to remain constant.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.