5.1 General requirements specific to PD estimation

Für die Zuordnung von Schuldnern zu Schuldner-Ratingstufen im Rahmen des Kreditgenehmigungsverfahrens gemäß Artikel 172 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie für die Überprüfung dieser Zuordnungen gemäß Artikel 173 Absatz 1 Buchstabe b der genannten Verordnung sollten die Institute sicherstellen, dass das Institut jede natürliche oder juristische Person, gegenüber der eine IRB-Risikoposition besteht, anhand des Modells einstuft, das für die Anwendung auf eine bestimmte Risikopositionsart zugelassen ist. Dieses Modell sollte für den einzelnen ursprünglichen Schuldner innerhalb des anwendbaren Ratingsystems geeignet sein, einschließlich Risikopositionen, die ohne Sicherheitsleistung besichert sind, wie in Artikel 161 Absatz 3 der genannten Verordnung dargestellt.

Für die Zuordnung von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft zu einer Ratingstufe oder einem Risikopool im Rahmen des Kreditgenehmigungsverfahrens gemäß Artikel 172 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie für die Überprüfung dieser Zuordnungen gemäß Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung sollten die Institute sicherstellen, dass ein Institut jede IRB-Risikoposition anhand des Modells einstuft, das für die Anwendung auf eine bestimmte Risikopositionsart zugelassen ist. Dieses Modell sollte für den einzelnen ursprünglichen Schuldner oder die Risikoposition innerhalb des anwendbaren Ratingsystems geeignet sein, einschließlich Risikopositionen, die ohne Sicherheitsleistung besichert sind, wie in Artikel 164 Absatz 2 der genannten Verordnung dargestellt.

Ein PD-Modell kann mehrere unterschiedliche Methoden für die Einstufung der Schuldner oder Risikopositionen sowie verschiedene Kalibrierungssegmente umfassen.