+5 PD estimation
---+5.1 General requirements specific to PD estimation
------+53. Für die Zuordnung von Schuldnern zu Schuldner-Ratingstufen im Rahmen des …
------+54. Für die Zuordnung von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft zu einer Ratingstufe oder einem …
------+55. Ein PD-Modell kann mehrere unterschiedliche Methoden für die Einstufung der Schuldner oder …
---+5.2 Model development in PD estimation
------+56. Für die Modellentwicklung sollten die Institute sicherstellen, dass der RDS die Werte der …
------+57. Im Rahmen des Prozesses der Auswahl von Risikofaktoren und Ratingkriterien sollten die …
------+58. Die Institute sollten sicherstellen, dass bei der Auswahl der Risikofaktoren und der …
------+59. Die Institute sollten sicherstellen, dass die im Verlauf der Zeit nachlassende Verlässlichkeit …
------+60. Die Institute sollten die Risikofaktoren und die Ratingkriterien bei der Modellentwicklung, der …
------+61. Wenn ein bedeutender Teil der Kunden innerhalb eines betrachteten Ratingsystems für das …
------+62. Die Institute sollten über klare Richtlinien verfügen, welche die Bedingungen festlegen, unter …
------+63. Wenn ein interne oder externe Beurteilung eines Dritten in ein PD-Modell einbezogen werden …
------+64. Eine Ratingübertragung sollte nicht zu einer Änderung der Zuordnung von Risikopositionen zu …
------+65. Die erhebliche vertragliche Unterstützung, die ein Schuldner einem Dritten gewährt, sollte als …
------+66. Die Institute sollten eine angemessene Philosophie wählen, die der Zuordnung von Schuldnern …
------+67. Die Institute sollten die gewählte Ratingphilosophie im Verlauf der Zeit konsistent anwenden. …
------+68. Wenn Institute verschiedene Ratingsysteme verwenden, die durch unterschiedliche …
------+69. Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Artikel 170 Absatz 1 und Artikel 170 Absatz 3 Buchstabe c …
---+5.3 PD calibration
------+70. Für die Berechnung der einjährigen Ausfallrate gemäß der Definition in Artikel 4 Absatz 1 Nr. …
------+71. Beobachtungen sollten nur in den folgenden beiden Situationen aus der Berechnung der …
------+72. Gemäß Artikel 32 Absatz 3 Buchstabe b der technischen Regulierungsstandards zur …
------+73. Für die Berechnung der einjährigen Ausfallrate gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nr. 78 der Verordnung …
------+74. Wenn Schuldner oder Risikopositionen für die Berechnung der einjährigen Ausfallrate zu …
------+75. Die Institute sollten die einjährige Ausfallrate auch für den Teil der Schuldner berechnen, die …
------+76. Für die Zwecke der Absätze 73 bis 75 muss ein Schuldner auch dann in den Nenner und …
------+77. In jedem Fall sollten die Institute sicherstellen, dass jeder ausgefallene Schuldner nur einmal …
------+78. Für die Auswahl eines geeigneten Berechnungsansatzes, wie in Absatz 80 gefordert, sollten die …
------+79. Der beobachtete Durchschnitt der einjährigen Ausfallraten („beobachteter Durchschnitt der …
------+80. Die Institute sollten einen angemessenen Ansatz wählen, der zwischen einem auf sich …
------+81. Für die Zwecke der Absätze 79 und 80 sollten die Institute den beobachteten Durchschnitt der …
------+82. Zur Bestimmung des historischen Beobachtungszeitraums gemäß Artikel 180 Absatz 1 Buchstabe h …
------+83. Für die Bewertung der Repräsentativität des historischen Beobachtungszeitraums gemäß Absatz 82 …
------+84. Wenn der historische Beobachtungszeitraum gemäß Absatz 82 für die erwartete Schwankungsbreite …
------+85. Wenn der historische Beobachtungszeitraum gemäß Absatz 82 für die erwartete Schwankungsbreite …
------+86. In dem Ausnahmefall, dass der langfristige Durchschnitt der Ausfallrate aufgrund einer …
------+87. Die Institute sollten über fundierte und klar definierte Prozesse verfügen, durch welche die …
------+88. Die Institute sollten die Kalibrierungsstichprobe, die jedem Kalibrierungssegment verbunden …
------+89. Die Institute sollten die Kalibrierung nach der Berücksichtigung von Abänderungen, die bei der …
------+90. Der Prozess der Gruppierung eingestufter Schuldner oder Risikopositionen in Ratingstufen oder …
------+91. Unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Daten, der Struktur des Modells und des Portfolios …
------+92. Zur Ermittlung der PD-Schätzwerte gemäß Absatz 91 sollte im Rahmen der Kalibrierung …
------+93. Unabhängig davon, welchen der in Absatz 92 genannten Ansätze die Institute wählen, sollten sie …
------+94. Zur Ermittlung der PD-Schätzwerte auf der Grundlage einer Zuordnung zu einer externen …
------+95. Wenn die Institute PD-Schätzwerte gemäß Artikel 161 Absatz 2 und Artikel 180 Absatz 2 Buchstabe …
------+96. Wenn gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 direkte PD-Schätzungen für die …
------+97. Die Institute können Risikopositionen, die vom gleichen PD-Modell abgedeckt werden, in so viele …
------+98. Wenn Scoringmethoden verwendet werden, sollten die Institute Folgendes sicherstellen: (a) Für …
------+99. Die Kalibrierung sollte die Rangfolge von Schuldnern und Risikopositionen innerhalb eines …
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5 PD estimation
5 PD estimation
1. Übersicht
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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