276. Die zuständigen Behörden sollten sich bei der Ermittlung, Bewertung und Quantifizierung …

Die zuständigen Behörden sollten sich bei der Ermittlung, Bewertung und Quantifizierung solcher Risiken oder Risikokomponenten auf die folgenden Informationsquellen stützen:

• a. bei Wertpapierfirmen, die die Voraussetzungen für die Einstufung als kleine oder nicht verflochtene Wertpapierfirmen nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 nicht erfüllen, bei Wertpapierfirmengruppen und bei Wertpapierfirmen, die diese Kriterien erfüllen, wenn die zuständige Behörde dies für angemessen hält, den ICARAP oder den konsolidierten ICARAP im Falle von Wertpapierfirmengruppen, insbesondere deren ICAAP-Komponente, und die Ergebnisse von deren Bewertung durch die zuständige Behörde, einschließlich der ICAAP-Berechnungen, sofern sie gemäß den Absätzen 279 bis 282 als zuverlässig oder teilweise zuverlässig erachtet werden;
• b. bei Wertpapierfirmen, die der Richtlinie 2014/59/EU unterliegen, den Sanierungsplan und die Ergebnisse seiner Bewertung durch die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der für die überprüfte Wertpapierfirma geltenden Anforderungen an Sanierungspläne;
• c. aufsichtliche Meldungen;
• d. die Ergebnisse der aufsichtlichen Bewertung und etwaige Benchmark-Berechnungen;
• e. die Ergebnisse etwaiger früherer Aufsichtstätigkeiten und
• f. sonstige relevante Eingangsdaten, einschließlich solcher, die sich aus Interaktionen und Dialogen mit der Wertpapierfirma, aus öffentlichen Marktstudien oder aus Branchen- und Portfolioansichten ergeben.

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1. Übersicht

1.1 Referenzen

• Article 12 1.

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/