+Artikel 8 1

Artikel 8 1

(1)   Bei der Beurteilung der internen Unternehmensführung und Überwachung des Instituts im Zusammenhang mit der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung gemäß Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überprüfen die zuständigen Behörden, ob die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung

a)

völlig getrennt und unabhängig von den Personal- und Managementfunktionen ist, die für die Handelsgeschäftsbereiche verantwortlich sind;

b)

in den Entscheidungsgremien des Instituts ordnungsgemäß vertreten ist und in Bezug auf die folgenden Tagesordnungspunkte am Entscheidungsprozess beteiligt wird:

i)

Genehmigung neuer Methoden zur Bewertung des Marktrisikos und etwaiger Änderungen an bestehenden Methoden;

ii)

Genehmigung der Einrichtung eines Handelstischs;

iii)

Genehmigung oder Aktualisierung von Berichten und Bestandsverzeichnissen, die in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung fallen;

iv)

Festlegung des vertretbaren Risikoniveaus;

v)

Festlegung und regelmäßige Aktualisierung der internen Limit-Struktur;

vi)

Genehmigung von Limit-Überschreitungen;

vii)

Genehmigung neuer Produkte oder neuer Geschäftsfelder;

viii)

Genehmigung der für Risikozwecke verwendeten Bewertungsmodelle;

ix)

Genehmigung von Stresstest-Programmen;

x)

Genehmigung von IT-Infrastruktursystemen im Zusammenhang mit Risikomanagementinstrumenten;

c)

angemessen und verhältnismäßig zur Größe des Instituts und zu den Risiken der Geschäftstätigkeit ist und über die zur wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Ressourcen verfügt;

d)

über ausreichend erfahrenes, qualifiziertes und geschultes Personal verfügt, um alle für das wirksame Risikomanagement des internen Modells und für die Überwachung und Anfechtung der Handlungen anderer Abteilungen, insbesondere der Handelsabteilungen, relevanten Tätigkeiten auszuführen;

e)

für das Ergebnis der Berechnungen auf der Grundlage des internen Risikomessmodells und des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken verantwortlich ist.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards