+8 artikla 1

8 artikla 1

1.   Arvioidessaan laitoksen sisäistä hallinnointia ja valvontaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun riskienvalvontayksikön osalta toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,

a)

onko riskienvalvontayksikkö täysin erillinen ja riippumaton niistä henkilöistä ja liikkeenjohdon elimistä, jotka ovat vastuussa kaupankäyntitoiminnan eri osa-alueista;

b)

onko riskienvalvontayksikkö asianmukaisesti edustettuna toimielimen päätöksentekoelimissä ja osallistuuko se päätöksentekoprosessiin, kun esityslistalla on jokin seuraavista asioista:

i)

markkinariskin arviointia koskevien uusien menetelmien ja nykyisiin menetelmiin tehtävien muutosten hyväksyminen;

ii)

kaupankäyntiyksikön perustamisen hyväksyminen;

iii)

riskienvalvontayksikön vastuualueeseen kuuluvien raporttien ja luetteloiden hyväksyminen tai päivittäminen;

iv)

hyväksyttävän riskitason määrittäminen;

v)

sisäisen limiitteihin perustuvan järjestelmän määrittäminen ja säännöllinen päivittäminen;

vi)

limiittien ylitysten hyväksyminen;

vii)

uusien tuotteiden tai uusien liiketoiminta-alueiden hyväksyminen;

viii)

riskien hinnoittelumallien hyväksyminen;

ix)

stressitestiohjelmien hyväksyminen;

x)

sellaisten tietotekniikkainfrastruktuuriin kuuluvien järjestelmien hyväksyminen, jotka liittyvät riskienhallintavälineisiin;

c)

onko riskienvalvontayksikkö asianmukainen ja oikeasuhteinen laitoksen kokoon ja liiketoiminnan riskeihin nähden ja onko sillä tarvittavat resurssit, jotta se voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti;

d)

onko riskienvalvontayksiköllä riittävästi kokenutta, pätevää ja koulutettua henkilöstöä suorittamaan kaikki toimet, joilla varmistetaan sisäisen mallin tehokas riskienhallinta, sekä valvomaan muiden, erityisesti kaupankäyntitoiminnasta vastaavien yksiköiden, toimia ja puuttumaan niihin;

e)

vastaako riskienvalvontayksikkö sisäiseen riskienmittausmalliin ja sisäiseen maksukyvyttömyysriskimalliin perustuvien laskelmien tuloksista.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit