+Artikel 8 1

Artikel 8 1

1.   Ved vurderingen af instituttets interne ledelse og kontrol med hensyn til risikokontrolenheden, jf. artikel 325bi, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, kontrollerer de kompetente myndigheder, om risikokontrolenheden:

a)

er fuldstændig adskilt fra og uafhængig af det personale og de ledelsesfunktioner, der har ansvaret for handelsforretningsområderne

b)

er behørigt repræsenteret i instituttets beslutningstagende organer og er involveret i beslutningsprocessen, når et eller flere af følgende emner er på dagsordenen:

i)

godkendelse af nye metoder til vurdering af markedsrisiko og eventuelle ændringer af eksisterende metoder

ii)

godkendelse af etableringen af en handelsenhed

iii)

godkendelse eller ajourføring af rapporter og fortegnelser inden for risikokontrolenhedens ansvarsområde

iv)

fastsættelse af det acceptable risikoniveau

v)

fastsættelse og regelmæssig ajourføring af strukturen med interne lofter

vi)

godkendelse af overskridelser af lofter

vii)

godkendelse af nye produkter eller nye forretningsområder

viii)

godkendelse af værdiansættelsesmodeller, der anvendes med henblik på risiko

ix)

godkendelse af stresstestprogrammer

x)

godkendelse af IT-infrastruktursystemer i forbindelse med risikostyringsværktøjer

c)

er passende, står i et rimeligt forhold til instituttets størrelse og forretningsrisiciene og har de ressourcer, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver effektivt

d)

har medarbejdere, der er tilstrækkeligt erfarne, kvalificerede og uddannede til at kunne udføre alle relevante aktiviteter med henblik på en effektiv risikostyring af den interne model og til at kunne føre tilsyn med og udfordre andre enheders, navnlig handelsforretningsenheders, handlinger

e)

er ansvarlig for resultatet af de beregninger, der er baseret på den interne risikomålingsmodel og den interne model for misligholdelsesrisiko.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder