(11) Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe f Ziffer i können die zuständigen Behörden gegebenenfalls und in Fällen, in denen die Verluste, die Änderungen wesentlicher nicht modellierbarer Risikofaktoren bzw. nicht modellierbarer standardisierter Unterklassen entsprechen, in hohem Maße nichtlinear sind
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a)
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von dem Institut verlangen, die Stressphase durch Maximierung des in Artikel 12 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 genannten Werts auf der Grundlage eines Satzes nicht modellierbarer Risikofaktoren oder nicht modellierbarer standardisierter Unterklassen derselben Risikofaktorgruppe unter Anwendung der vom Institut im Risikomessmodell verwendeten Preisbildungsmethoden gemäß Artikel 13 Absatz 2 der genannten Delegierten Verordnung zu bestimmen;
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b)
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von dem Institut verlangen, die Stressphase durch Maximierung des in Artikel 12 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 genannten Werts auf der Grundlage des unter Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten Satzes unter Anwendung sensitivitätsbasierter Preisbildungsmethoden gemäß Artikel 13 Absatz 4 der genannten Delegierten Verordnung zu bestimmen;
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c)
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beurteilen, ob die gemäß den Buchstaben a und b ermittelten Stressphasen wesentlich voneinander abweichen.
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Der in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Satz nicht modellierbarer Risikofaktoren bzw. nicht modellierbarer standardisierter Unterklassen wird unter Berücksichtigung ihrer Wesentlichkeit und des nichtlinearen Profils des Verlusts bei Änderungen ihrer Werte ausgewählt. Bei der Ermittlung der nicht modellierbaren Risikofaktoren bzw. der nicht modellierbaren standardisierten Unterklassen mit einem nichtlinearen Verlustprofil können die zuständigen Behörden den Wert des gemäß Artikel 17 bzw. Artikel 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 berechneten Nicht-Linearitäts-Koeffizienten κ zugrunde legen.