+Artikel 44 11
|
Artikel 44 11
11. Med henblik på stk. 2, litra f), nr. i), kan de kompetente myndigheder, hvor det er relevant, og hvis tabene, der svarer til ændringer i væsentlige ikkemodellerbare risikofaktorer eller ikkemodellerbare standardiserede undergrupper, er særdeles ikkelineære:
|
a)
|
kræve, at instituttet fastlægger stressperioden ved at maksimere værdien, jf. artikel 12, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2024/397, for en række ikkemodellerbare risikofaktorer eller enhver ikkemodellerbar standardiseret undergruppe, der tilhører den samme brede kategori af risikofaktorer, ved anvendelse af de prissætningsmetoder, som instituttet anvender i risikomålingsmodellen, jf. nævnte delegerede forordnings artikel 13, stk. 2
|
|
b)
|
kræve, at instituttet fastlægger stressperioden ved at maksimere værdien, jf. artikel 12, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2024/397, for den række ikkemodellerbare risikofaktorer eller enhver ikkemodellerbar standardiseret undergruppe som omhandlet i nærværende stykkes litra a), ved hjælp af følsomhedsbaserede prissætningsmetoder i overensstemmelse med nævnte delegerede forordnings artikel 13, stk. 4
|
|
c)
|
vurdere, om de stressperioder, der er fastlagt i overensstemmelse med litra a) og b), afviger væsentligt fra hinanden.
|
Rækken af ikkemodellerbare risikofaktorer eller ikkemodellerbare standardiserede undergrupper, der er omhandlet i første afsnit, litra a), vælges under hensyntagen til deres væsentlighed og den ikkelineære tabskurve som følge af ændringer i deres værdier. For at identificere ikkemodellerbare risikofaktorer eller ikkemodellerbare standardiserede undergrupper med en ikkelineær tabskurve kan de kompetente myndigheder som grundlag anvende værdien for den ikkelinearitetskoefficient κ, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 17 eller artikel 18 i delegeret forordning (EU) 2024/397.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|