11. Pro účely odst. 2 písm. f) bodu i) mohou příslušné orgány v příslušných případech a tam, kde jsou ztráty odpovídající změnám významných nemodelovatelných rizikových faktorů nebo nemodelovatelných standardizovaných košů vysoce nelineární:
|
a)
|
požadovat, aby instituce stanovila zátěžové období maximalizací hodnoty uvedené v čl. 12 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397 na souboru nemodelovatelných rizikových faktorů nebo jakémkoli nemodelovatelném standardizovaném koši, který patří do stejné obecné kategorie rizikových faktorů, za použití metod oceňování, které instituce používá v modelu měření rizika v souladu s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci;
|
|
b)
|
požadovat, aby instituce stanovila zátěžové období maximalizací hodnoty uvedené v čl. 12 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397 na souboru podle písmene a) tohoto odstavce za použití metod oceňování na základě citlivosti v souladu s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení Komise v přenesené pravomoci;
|
|
c)
|
posoudit, zda se zátěžová období stanovená podle písmen a) a b) významně liší.
|
Soubor nemodelovatelných rizikových faktorů nebo nemodelovatelných standardizovaných košů uvedených v prvním pododstavci písm. a) se volí s ohledem na jejich významnost a nelineární profil ztráty kvůli změnám jejich hodnot. Pro určení nemodelovatelných rizikových faktorů nebo nemodelovatelných standardizovaných košů s nelineárním profilem ztráty mohou příslušné orgány použít jako základ hodnotu koeficientu nelinearity κ vypočtenou v souladu s článkem 17 nebo 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397.