11. Sovellettaessa 2 kohdan f alakohdan i alakohtaa toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa ja jos olennaisten mallintamattomien riskitekijöiden tai mallintamattomien standardoitujen alaluokkien muutoksia vastaavat tappiot ovat erittäin epälineaarisia
|
a)
|
edellyttää, että laitos määrittää stressikauden maksimoimalla delegoidun asetuksen (EU) 2024/397 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arvon mallintamattomien riskitekijöiden tai mahdollisten samaan riskitekijöiden pääluokkaan kuuluvien mallintamattomien standardoitujen alaluokkien joukossa käyttäen hinnoittelumenetelmiä, joita laitos käyttää riskienmittausmallissa kyseisen delegoidun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
|
|
b)
|
edellyttää, että laitos määrittää stressikauden maksimoimalla delegoidun asetuksen (EU) 2024/397 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arvon tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa joukossa käyttäen herkkyysperusteisia hinnoittelumenetelmiä kyseisen delegoidun asetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
|
|
c)
|
arvioida, eroavatko a ja b alakohdan mukaisesti määritetyt stressikaudet olennaisesti toisistaan.
|
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu mallintamattomien riskitekijöiden tai mallintamattomien standardoitujen alaluokkien joukko on valittava ottaen huomioon niiden olennaisuus ja niiden arvojen muutoksista aiheutuvan tappion epälineaarinen profiili. Yksilöidäkseen ne mallintamattomat riskitekijät tai mallintamattomat standardoidut alaluokat, joiden tappioprofiili on epälineaarinen, toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää perustana delegoidun asetuksen (EU) 2024/397 17 tai 18 artiklan mukaisesti lasketun epälineaarisuuskertoimen κ arvoa.