11. Lõike 2 punkti f alapunkti i kohaldamisel võivad pädevad asutused, kui see on asjakohane ja kui olulistele mittemodelleeritavatele riskiteguritele või mittemodelleeritavatele standardrühmadele vastav kahju on äärmiselt mittelineaarne:
|
a)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon määraks kindlaks stressiperioodi, maksimeerides samasse laia riskitegurite kategooriasse kuuluvate mittemodelleeritavate riskitegurite või mittemodelleeritavate standardrühmade kogumi puhul delegeeritud määruse (EL) 2024/397 artikli 12 lõikes 1 osutatud väärtuse, kasutades hinnastusmeetodeid, mida kõnealune finantsinstitutsioon kasutab riskimõõtmise mudelis kooskõlas delegeeritud määruse artikli 13 lõikega 2;
|
|
b)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon määraks kindlaks stressiperioodi, maksimeerides delegeeritud määruse (EL) 2024/397 artikli 12 lõikes 1 osutatud väärtuse käesoleva lõike punktis a osutatud kogumi puhul, kasutades tundlikkusel põhinevaid hinnastusmeetodeid kooskõlas kõnealuse delegeeritud määruse artikli 13 lõikega 4;
|
|
c)
|
hinnata, kas punktide a ja b kohaselt kindlaks määratud stressiperioodid on oluliselt erinevad.
|
Esimese lõigu punktis a osutatud mittemodelleeritavate riskitegurite või mittemodelleeritavate standardrühmade kogumi valimisel võetakse arvesse nende olulisust ja nende väärtuste muutusest tekkiva kahju mittelineaarset olemust. Mittelineaarse kahjuprofiiliga mittemodelleeritavate riskitegurite või mittemodelleeritavate standardrühmade kindlaks tegemiseks võivad pädevad asutused kasutada mittelineaarsuse koefitsiendi κ väärtust, mis arvutatakse kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2024/397 artikliga 17 või 18.