|
+Άρθρο 220 2. |
Άρθρο 220 2.Για τους σκοπούς του υπολογισμού της E*, τα ιδρύματα:
α)
υπολογίζουν την καθαρή θέση σε κάθε ομάδα τίτλων ή σε κάθε είδος εμπορεύματος αφαιρώντας το ποσό του σημείου ii) από το ποσό του σημείου i):
i)
συνολική αξία των τίτλων ή των εμπορευμάτων του ίδιου είδους που δίνονται σε δανεισμό, πωλούνται ή παραδίδονται δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου,
ii)
συνολική αξία των τίτλων ή των εμπορευμάτων του ίδιου είδους που λαμβάνονται με δανεισμό, αγοράζονται ή παραλαμβάνονται δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου συμψηφισμού,
β)
υπολογίζουν την καθαρή θέση σε κάθε νόμισμα, εκτός του νομίσματος διακανονισμού της σύμβασης-πλαισίου συμψηφισμού, αφαιρώντας το ποσό του σημείου ii) από το ποσό του σημείου i):
i)
το άθροισμα της συνολικής αξίας των τίτλων στο σχετικό νόμισμα που δίνονται σε δανεισμό, πωλούνται ή παραδίδονται δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου και του ποσού μετρητών στο νόμισμα αυτό που δίνεται σε δανεισμό ή μεταβιβάζεται δυνάμει της εν λόγω σύμβασης,
ii)
το άθροισμα της συνολικής αξίας των τίτλων στο σχετικό νόμισμα που λαμβάνονται με δανεισμό, αγοράζονται ή παραλαμβάνονται δυνάμει της σύμβασης -πλαισίου συμψηφισμού και του ποσού μετρητών στο νόμισμα αυτό που λαμβάνεται με δανεισμό ή παραλαμβάνεται δυνάμει της εν λόγω σύμβασης αυτής,
γ)
εφαρμόζουν την τιμή της προσαρμογής μεταβλητότητας ή, κατά περίπτωση, την απόλυτη τιμή της προσαρμογής μεταβλητότητας που είναι κατάλληλη για συγκεκριμένη ομάδα τίτλων ή για συγκεκριμένο είδος βασικών εμπορευμάτων, στην απόλυτη τιμή της θετικής ή αρνητικής καθαρής θέσης στους τίτλους της εν λόγω ομάδας τίτλων ή στα βασικά εμπορεύματα αυτού του είδους βασικών εμπορευμάτων,
δ)
εφαρμόζουν την προσαρμογή μεταβλητότητας λόγω κινδύνου συναλλάγματος (fx) στην καθαρή θετική ή αρνητική θέση σε κάθε νόμισμα εκτός του νομίσματος διακανονισμού της σύμβασης-πλαισίου συμψηφισμού. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|