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+Article 220 2. |
Article 220 2.Aux fins du calcul de E*, les établissements:
a)
calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de matières premières en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):
i)
la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation;
ii)
la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation;
b)
calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):
i)
la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre;
ii)
la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre;
c)
appliquent la valeur de la correction pour volatilité ou, le cas échéant, la valeur absolue de la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une catégorie donnée de matières premières, à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie, ou aux matières premières de cette catégorie de matières premières;
d)
appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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