|
+Artikel 220 2. |
Artikel 220 2.Voor de berekening van E* doen de instellingen het volgende:
a)
zij berekenen de nettopositie in elke groep van effecten of in elk type van grondstoffen door het bedrag onder ii) af te trekken van het bedrag onder i):
i)
de totale waarde van een groep effecten of van grondstoffen van hetzelfde type die overeenkomstig de kaderverrekeningsovereenkomst zijn uitgeleend, verkocht of geleverd;
ii)
de totale waarde van een groep effecten of van grondstoffen van hetzelfde type die overeenkomstig de kaderverrekeningsovereenkomst zijn geleend, gekocht of ontvangen;
b)
zij berekenen de nettopositie in elke andere valuta dan de vereffeningsvaluta van de kaderverrekeningsovereenkomst door het bedrag onder ii) af te trekken van het bedrag onder i):
i)
de som van de totale waarde van de in die valuta luidende effecten die uit hoofde van de kaderverrekeningsovereenkomst zijn uitgeleend, verkocht of geleverd, en het in die valuta luidende bedrag in contanten dat uit hoofde van die overeenkomst is uitgeleend of overgemaakt;
ii)
de som van de totale waarde van de in die valuta luidende effecten die uit hoofde van de kaderverrekeningsovereenkomst zijn geleend, gekocht of ontvangen, en het in die valuta luidende bedrag in contanten dat uit hoofde van die overeenkomst is geleend of ontvangen;
c)
zij passen de waarde van de volatiliteitsaanpassing of, in voorkomend geval, de absolute waarde van de volatiliteitsaanpassing die voor een bepaalde groep effecten of voor een bepaald type grondstoffen passend wordt geacht, toe op de absolute waarde van de positieve of de negatieve nettopositie in de effecten binnen die groep effecten, of op de grondstoffen van dat soort grondstoffen;
d)
zij passen de volatiliteitsaanpassing in verband met het wisselprijsrisico (fx) toe op de positieve of negatieve nettopositie in iedere andere valuta dan de vereffeningsvaluta van de kaderverrekeningsovereenkomst. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|