+Artykuł 220 2.

Artykuł 220 2.

Do celów obliczenia E* instytucje:

a) 

obliczają pozycję netto w każdej grupie papierów wartościowych lub w każdym rodzaju towarów poprzez odjęcie kwoty określonej w ppkt (ii) od kwoty określonej w ppkt (i):

(i) 

całkowitej wartości grupy papierów wartościowych lub towarów tego samego rodzaju przekazanych w ramach pożyczki, sprzedanych lub dostarczonych na mocy umowy ramowej o kompensowaniu zobowiązań;

(ii) 

całkowitej wartości grupy papierów wartościowych lub towarów tego samego rodzaju pożyczonych, nabytych lub otrzymanych na mocy umowy ramowej o kompensowaniu zobowiązań;

b) 

obliczają wartość pozycji netto w każdej walucie innej niż waluta rozliczeniowa umowy ramowej o kompensowaniu zobowiązań poprzez odjęcie kwoty określonej w ppkt (ii) od kwoty określonej w ppkt (i):

(i) 

sumy całkowitej wartości papierów wartościowych denominowanych w tej walucie przekazanych w ramach pożyczki, sprzedanych lub dostarczonych na mocy umowy ramowej o kompensowaniu zobowiązań i kwoty środków pieniężnych w tej walucie, przekazanych w formie kredytu lub przelanych na mocy tej umowy;

(ii) 

sumy całkowitej wartości papierów wartościowych denominowanych w tej walucie, pożyczonych, nabytych lub otrzymanych na mocy umowy ramowej o kompensowaniu zobowiązań i kwoty środków pieniężnych w tej walucie pożyczonych lub otrzymanych na mocy tej umowy;

▼M17

c) 

stosują korektę z tytułu zmienności lub, w stosownych przypadkach, korektę z tytułu zmienności w wartościach bezwzględnych odpowiednią dla danej grupy papierów wartościowych lub danego rodzaju towarów do wartości bezwzględnej dodatniej lub ujemnej pozycji netto w papierach wartościowych należących do tej grupy papierów wartościowych lub do towarów należących do tego rodzaju towarów;

▼B

d) 

stosują korektę z tytułu zmienności kursu walutowego (fx) do dodatniej lub ujemnej pozycji netto w każdej walucie innej niż waluta rozliczeniowa umowy ramowej o kompensowaniu zobowiązań.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.