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+Articolo 220 2. |
Articolo 220 2.Ai fini del calcolo di E*, gli enti:
a)
calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
i)
il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
ii)
il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
b)
calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quadro di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
i)
la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;
ii)
la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;
c)
applicano il valore della rettifica per volatilità o, se del caso, il valore assoluto della rettifica per volatilità appropriato per un dato gruppo di titoli o per un dato tipo di merci, al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo di titoli, o in merci di tale tipo di merci;
d)
applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo quadro di compensazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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