+Άρθρο 325μ 1.

Άρθρο 325μ 1.

Μεταξύ δύο ευαισθησιών WS«k» και WS«l» εντός του ίδιου κλιμακίου, η παράμετρος συσχέτισης ρkl ορίζεται ως εξής:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
όπου:
►C7  ρkl (tranche) ισούται με 1 όταν ◄ τα δύο ονόματα των ευαισθησιών k και l είναι εντός του ίδιου κλιμακίου και σχετίζονται με το ίδιο τμήμα τιτλοποίησης (άνω του 80 % επικάλυψη σε ονομαστικούς όρους), και με 40 % σε διαφορετική περίπτωση,
ρkl (tenor) ισούται με 1 όταν οι δύο κορυφές των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημες, και με 80 % σε διαφορετική περίπτωση και
ρkl (basis) ισούται με 1 όταν οι δύο ευαισθησίες σχετίζονται με τις ίδιες καμπύλες, και με 99,90 % σε διαφορετική περίπτωση.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα