+325an straipsnis 1.

325an straipsnis 1.

Tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WS k ir WS l koreliacijos parametras ρkl yra toks:

image

čia:

ρkl (tranche)

yra lygus 1, jei abu jautrumo k ir l pavadinimai yra toje pačioje grupėje ir yra susiję su tuo pačiu pakeitimo vertybiniais popieriais segmentu (didesnis kaip 80 % dubliavimasis pagal tariamąsias vertes); kitu atveju jis lygus 40 %;

ρkl (tenor)

lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 80 %, ir

ρkl (basis)

lygus 1, jei abiejų rūšių jautrumas yra susijęs su tomis pačiomis kreivėmis; kitu atveju jis lygus 99,90 %.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai