+Artikel 325 unquadragies 1.

Artikel 325 unquadragies 1.

Tussen twee gevoeligheden WS k en WS l binnen dezelfde subklasse wordt de correlatieparameter ρk l vastgesteld als volgt:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
waarbij:
►C9  ρkl (tranche) gelijk is aan 1 indien ◄ de twee namen van de gevoeligheden k en l tot dezelfde subklasse behoren en met dezelfde securitisatietranche verband houden (een overlapping van meer dan 80 % in notionele termen), en anders aan 40 %;
ρkl (tenor) gelijk is aan 1 indien de twee toppunten van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders aan 80 %; en
ρkl (basis) gelijk is aan 1 indien de twee gevoeligheden met dezelfde curves verband houden, en anders aan 99,90 %.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden