+Članak 325.an 1.

Članak 325.an 1.

Između dviju osjetljivosti WS k i WS l unutar istog razreda korelacijski parametar ρk l određuje se kako slijedi:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemu je:
►C7  ρkl(tranche) jednak je 1 ako su ◄ dva subjekta osjetljivosti k i l unutar istog razreda i odnose se na istu sekuritizacijsku tranšu (više od 80 % preklapanja u smislu zamišljenog iznosa), a ako to nije slučaj jednak je 40 %;
ρkl (tenor) jednak je 1 ako su dvije točke osjetljivosti k i l identične, a ako to nije slučaj jednak je 80 %; i
ρkl (basis) jednak je 1 ako se dvije osjetljivosti odnose na iste krivulje, a ako to nije slučaj jednak je 99,90 % ako to nije slučaj.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi