+Artigo 325.o-AN 1.

Artigo 325.o-AN 1.

Entre duas sensibilidades WSk e WSl dentro do mesmo escalão, o parâmetro de correlação ρkl é fixado do seguinte modo:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (prazo) · ρkl (base)
em que:
ρ kl (tranche) é igual a 1 caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l se encontrem dentro do mesmo escalão e estejam relacionadas com a mesma tranche de titularização (mais de 80 % de sobreposição em termos nocionais) e, caso contrário, é igual a 40 %;
ρ kl (prazo) é igual a 1 caso os dois vértices das sensibilidades k e l sejam idênticos e, caso contrário, é igual a 80 %; e
ρ kl (base) é igual a 1 caso as duas sensibilidades estejam relacionadas com as mesmas curvas e, caso contrário, é igual a 99,90 %.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas