Για τον υπολογισμό των μέτρων μερικής αναμενόμενης ζημίας σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο πραγματικός ορίζοντας ρευστότητας ενός δεδομένου υποδειγματοποιήσιμου παράγοντα κινδύνου μιας δεδομένης θέσης του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ή θέσης εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκειται σε κίνδυνο συναλλάγματος ή κίνδυνο βασικού εμπορεύματος υπολογίζεται ως εξής:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
όπου:
|
EffectiveLH
|
=
|
ο πραγματικός ορίζοντας ρευστότητας,
|
|
Mat
|
=
|
η ληκτότητα της θέσης του χαρτοφυλακίου συναλλαγών,
|
|
SubCatLH
|
=
|
το μήκος του ορίζοντα ρευστότητας του υποδειγματοποιήσιμου παράγοντα κινδύνου που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
το μήκος ενός από τους ορίζοντες ρευστότητας που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του άρθρου 325νε ο οποίος είναι ο πλησιέστερος προς τα πάνω ορίζοντας ρευστότητας στη ληκτότητα της θέσης του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
|
