Do celów obliczenia miary częściowych oczekiwanych braków zgodnie z art. 325bc ust. 1 lit. c) efektywny horyzont płynnościowy danego możliwego do modelowania czynnika ryzyka danej pozycji portfela handlowego lub pozycji niezaliczanej do portfela handlowego, która narażona jest na ryzyko kursu walutowego lub ryzyko cen towarów, oblicza się w następujący sposób:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
gdzie:
|
EffectiveLH
|
=
|
efektywny horyzont płynnościowy;
|
|
Mat
|
=
|
termin zapadalności pozycji portfela handlowego;
|
|
SubCatLH
|
=
|
długość horyzontu płynnościowego możliwego do modelowania czynnika ryzyka określanego zgodnie z ust. 1; oraz
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
długość tego z horyzontów płynnościowych wymienionych w tabeli 1 w art. 325bc, który pod względem swojej długości jest najbardziej zbliżonym horyzontem płynnościowym do terminu zapadalności pozycji portfela handlowego.
|
