+Artículo 325ter quinquies 4.
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Artículo 325ter quinquies 4.
Para calcular las medidas de pérdida esperada condicional parcial de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 1, letra c), el horizonte de liquidez efectivo de un determinado factor de riesgo modelizable de una determinada posición de la cartera de negociación o de posiciones no incluidas en la cartera de negociación sujetas a divisa o a riesgo relativo a las materias primas se calculará como sigue:
▼M8
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Hlefectivo =
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HLsubcat si Venc > HL5
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mín (HLsubcat, mínj{HLj/HLj ≥ Venc}) si H L1 ≤ Venc ≤ HL5
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HL1 si Venc < HL1)
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donde:
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Hlefectivo
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=
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el horizonte de liquidez efectivo;
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Venc
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=
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vencimiento de la posición de la cartera de negociación;
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Hlsubcat
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=
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duración del horizonte de liquidez del factor de riesgo modelizable determinado de conformidad con el apartado 1, y
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mínj {HLj/HLj ≥ Venc}
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=
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duración del horizonte de liquidez, entre los que figuran en el cuadro 1 del artículo 325 ter quater, que sea el más próximo por encima del vencimiento de la posición de la cartera de negociación.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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