+Artículo 383ter 5.
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Artículo 383ter 5.
Las sensibilidades ponderadas del AVC agregado y del valor de mercado de todas las coberturas admisibles a cada factor de riesgo se calcularán multiplicando las respectivas sensibilidades netas por la ponderación de riesgo correspondiente, con arreglo a las siguientes fórmulas:
donde:
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k
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= índice que designa el factor de riesgo k;
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= sensibilidad ponderada del AVC agregado al factor de riesgo k;
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RWk
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= ponderación de riesgo aplicable al factor de riesgo k;
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= sensibilidad neta del AVC agregado al factor de riesgo k;
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= sensibilidad ponderada del valor de mercado de todas las coberturas admisibles en la cartera de AVC al factor de riesgo k;
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= sensibilidad neta del valor de mercado de todas las coberturas admisibles en la cartera de AVC al factor de riesgo k.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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