+Artikel 383 ter 5.
|
Artikel 383 ter 5.
De gewogen gevoeligheden van de geaggregeerde CVA en van de marktwaarde van alle toelaatbare afdekkingen voor elke risicofactor worden berekend door de respectieve nettogevoeligheden te vermenigvuldigen met het overeenkomstige risicogewicht, volgens de onderstaande formules:
waarbij:
|
k
|
= de index die de risicofactor k aangeeft;
|
|
|
= de gewogen gevoeligheid van de geaggregeerde CVA voor risicofactor k;
|
|
RWk
|
= het risicogewicht dat van toepassing is op risicofactor k;
|
|
|
= de nettogevoeligheid van de geaggregeerde CVA voor risicofactor k;
|
|
|
= de gewogen gevoeligheid van de marktwaarde van alle toelaatbare afdekkingen (hedges) in de CVA-portefeuille voor risicofactor k;
|
|
|
= de nettogevoeligheid van de marktwaarde van alle toelaatbare afdekkingen (hedges) in de CVA portfolio voor risicofactor k.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|