+Articolo 383 ter 5.
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Articolo 383 ter 5.
Le sensibilità ponderate del CVA aggregato e del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili a ciascun fattore di rischio sono calcolate moltiplicando le rispettive sensibilità nette per il fattore di ponderazione del rischio corrispondente, secondo le formule seguenti:
dove:
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k
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= l’indice che rappresenta il fattore di rischio k;
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= la sensibilità ponderata del CVA aggregato al fattore di rischio k;
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RWk
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= il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k;
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= la sensibilità netta del CVA aggregato al fattore di rischio k;
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= la sensibilità ponderata del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k;
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= la sensibilità netta del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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