+Artykuł 383b 5.
|
Artykuł 383b 5.
Ważone wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA i wartości rynkowej wszystkich uznanych zabezpieczeń na każdy czynnik ryzyka oblicza się, mnożąc odpowiednie wskaźniki wrażliwości netto przez odpowiadającą im wagę ryzyka, zgodnie z następującymi wzorami:
gdzie:
|
k
|
= indeks oznaczający czynnik ryzyka k;
|
|
|
= ważony wskaźnik wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka k;
|
|
RWk
|
= waga ryzyka mająca zastosowanie do czynnika ryzyka k;
|
|
|
= wskaźnik wrażliwości netto zagregowanej CVA na czynnik ryzyka k;
|
|
|
= ważony wskaźnik wrażliwości wartości rynkowej wszystkich uznanych zabezpieczeń w portfelu CVA na czynnik ryzyka k;
|
|
|
= wskaźnik wrażliwości netto wartości rynkowej wszystkich uznanych zabezpieczeń w portfelu CVA na czynnik ryzyka k.
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|