+Članak 383.b 5.
|
Članak 383.b 5.
Ponderirane osjetljivosti agregiranog CVA-a i tržišne vrijednosti svih priznatih zaštita na svaki faktor rizika izračunavaju se tako što se odgovarajuće neto osjetljivosti pomnože s odgovarajućim ponderom rizika, primjenom sljedećih formula:
pri čemu je:
|
k
|
= indeks koji označava faktor rizika k;
|
|
|
= ponderirana osjetljivost agregiranog CVA-a na faktor rizika k;
|
|
RWk
|
= ponder rizika koji se primjenjuje na faktor rizika k;
|
|
|
= neto osjetljivost agregiranog CVA-a na faktor rizika k;
|
|
|
= ponderirana osjetljivost tržišne vrijednosti svih priznatih zaštita u CVA portfelju na faktor rizika k;
|
|
|
= neto osjetljivost tržišne vrijednosti svih priznatih zaštita u CVA portfelju na faktor rizika k.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|