+KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (Tekstas svarbus EEE)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+1 straipsnis Dalykas
------+2 straipsnis Taikymo sritis ir taikymas
---------+2 straipsnis 1.
---------+2 straipsnis 2.
---------+2 straipsnis 3.
------+3 straipsnis Apibrėžtys
------+4 straipsnis Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
---------+4 straipsnis 1.
---------+4 straipsnis 2.
---------+4 straipsnis 3.
---------+4 straipsnis 4.
---------+4 straipsnis 5.
---------+4 straipsnis 6.
------+5 straipsnis Nustatant padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį taikomi nepalankiausių sąlygų scenarijai
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+6 straipsnis Likvidumo atsargos sudėtis
---------+7 straipsnis Bendrieji likvidžiojo turto reikalavimai
------------+7 straipsnis 1.
------------+7 straipsnis 2.
------------+7 straipsnis 2a.
------------+7 straipsnis 2b.
------------+7 straipsnis 3.
------------+7 straipsnis 4.
------------+7 straipsnis 5.
------------+7 straipsnis 6.
------------+7 straipsnis 7.
---------+8 straipsnis Veiklos reikalavimai
------------+8 straipsnis 1.
------------+8 straipsnis 2.
------------+8 straipsnis 3.
------------+8 straipsnis 4.
------------+8 straipsnis 5.
------------+8 straipsnis 6.
---------+9 straipsnis Likvidžiojo turto vertinimas
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+10 straipsnis 1 lygio turtas
------------+10 straipsnis 1.
------------+10 straipsnis 2.
---------+11 straipsnis 2A lygio turtas
------------+11 straipsnis 1.
------------+11 straipsnis 2.
---------+12 straipsnis 2B lygio turtas
------------+12 straipsnis 1.
------------+12 straipsnis 2.
------------+12 straipsnis 3.
---------+13 straipsnis 2B lygio pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
------------+13 straipsnis 1.
------------+13 straipsnis 2.
------------+13 straipsnis 10.
------------+13 straipsnis 11.
------------+13 straipsnis 12.
------------+13 straipsnis 13.
------------+13 straipsnis 14.
---------+14 straipsnis Riboto naudojimo paskirtos likvidumo priemonės
---------+15 straipsnis KIS
------------+15 straipsnis 1.
------------+15 straipsnis 2.
------------+15 straipsnis 3.
------------+15 straipsnis 4.
------------+15 straipsnis 5.
---------+16 straipsnis Indėliai ir kitos lėšos bendradarbiavimo tinkluose ir institucinėse užtikrinimo sistemose
------------+16 straipsnis 1.
------------+16 straipsnis 2.
---------+17 straipsnis Likvidumo atsargos sudėtis pagal turto lygį
------------+17 straipsnis 1.
------------+17 straipsnis 2.
------------+17 straipsnis 3.
------------+17 straipsnis 4.
------------+17 straipsnis 5.
---------+18 straipsnis Reikalavimų nesilaikymas
------------+18 straipsnis 1.
------------+18 straipsnis 2.
---------+19 straipsnis Alternatyvūs likvidumo metodai
------------+19 straipsnis 1.
------------+19 straipsnis 2.
------------+19 straipsnis 3.
------------+19 straipsnis 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+20 straipsnis Grynųjų netenkamų pinigų srautų apibrėžtis
------------+20 straipsnis 1.
------------+20 straipsnis 2.
------------+20 straipsnis 3.
---------+21 straipsnis Išvestinių finansinių priemonių sandorių užskaita
------------+21 straipsnis 1.
------------+21 straipsnis 2.
------------+21 straipsnis 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+22 straipsnis Netenkamų pinigų srautų apibrėžtis
------------+22 straipsnis 1.
------------+22 straipsnis 2.
------------+22 straipsnis 3.
---------+23 straipsnis Papildomi su kitais produktais ir paslaugomis susiję netenkamų pinigų srautai
------------+23 straipsnis 1.
------------+23 straipsnis 2.
------------+23 straipsnis 3.
---------+24 straipsnis Su stabiliais mažmeniniais indėliais susiję netenkamų pinigų srautai
------------+24 straipsnis 1.
------------+24 straipsnis 2.
------------+24 straipsnis 3.
------------+24 straipsnis 4.
------------+24 straipsnis 5.
------------+24 straipsnis 6.
---------+25 straipsnis Su kitais mažmeniniais indėliais susiję netenkamų pinigų srautai
------------+25 straipsnis 1.
------------+25 straipsnis 2.
------------+25 straipsnis 3.
------------+25 straipsnis 4.
------------+25 straipsnis 5.
---------+26 straipsnis Netenkamų pinigų srautai ir susiję gaunamų pinigų srautai
---------+27 straipsnis Su veiklos indėliais susiję netenkamų pinigų srautai
------------+27 straipsnis 1.
------------+27 straipsnis 2.
------------+27 straipsnis 3.
------------+27 straipsnis 4.
------------+27 straipsnis 5.
------------+27 straipsnis 6.
---------+28 straipsnis Su kitais įsipareigojimais susiję netenkamų pinigų srautai
------------+28 straipsnis 1.
------------+28 straipsnis 2.
------------+28 straipsnis 3.
------------+28 straipsnis 4.
------------+28 straipsnis 5.
------------+28 straipsnis 6.
------------+28 straipsnis 7.
------------+28 straipsnis 8.
------------+28 straipsnis 9.
---------+29 straipsnis Netenkamų pinigų srautai grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje
------------+29 straipsnis 1.
------------+29 straipsnis 2.
---------+30 straipsnis Papildomi netenkamų pinigų srautai
------------+30 straipsnis 1.
------------+30 straipsnis 2.
------------+30 straipsnis 3.
------------+30 straipsnis 4.
------------+30 straipsnis 5.
------------+30 straipsnis 6.
------------+30 straipsnis 7.
------------+30 straipsnis 8.
------------+30 straipsnis 9.
------------+30 straipsnis 10.
------------+30 straipsnis 12.
---------+31 straipsnis Netenkamų pinigų srautas pagal kredito ir likvidumo priemones
------------+31 straipsnis 1.
------------+31 straipsnis 2.
------------+31 straipsnis 3.
------------+31 straipsnis 4.
------------+31 straipsnis 5.
------------+31 straipsnis 6.
------------+31 straipsnis 7.
------------+31 straipsnis 8.
------------+31 straipsnis 9.
---------+31a straipsnis Dėl įsipareigojimų susidarantys netenkamų pinigų srautai, nepatenkantys į kitų šio skyriaus nuostatų taikymo sritį
------------+31a straipsnis 1.
------------+31a straipsnis 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+32 straipsnis Gaunamų pinigų srautai
------------+32 straipsnis 1.
------------+32 straipsnis 2.
------------+32 straipsnis 3.
------------+32 straipsnis 4.
------------+32 straipsnis 5.
------------+32 straipsnis 6.
------------+32 straipsnis 7.
------------+32 straipsnis 8.
---------+33 straipsnis Viršutinė gaunamų pinigų srautų riba
------------+33 straipsnis 1.
------------+33 straipsnis 2.
------------+33 straipsnis 3.
------------+33 straipsnis 4.
------------+33 straipsnis 5.
------------+33 straipsnis 6.
------------+33 straipsnis 7.
---------+34 straipsnis Gaunamų pinigų srautai grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje
------------+34 straipsnis 1.
------------+34 straipsnis 2.
------------+34 straipsnis 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+35 straipsnis Valstybių narių garantuojamo bankų turto tęstinumas
---------+35 straipsnis 1.
---------+35 straipsnis 2.
---------+35 straipsnis 3.
---------+35 straipsnis 4.
---------+35 straipsnis 5.
------+36 straipsnis Valstybių narių remiamoms sumažėjusios vertės turto valdymo agentūroms taikoma pereinamojo laikotarpio nuostata
---------+36 straipsnis 1.
---------+36 straipsnis 2.
------+37 straipsnis Būsto paskolomis užtikrintam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma pereinamojo laikotarpio nuostata
---------+37 straipsnis 1.
---------+37 straipsnis 2.
------+38 straipsnis Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio taikymo pereinamojo laikotarpio nuostata
---------+38 straipsnis 1.
---------+38 straipsnis 2.
------+39 straipsnis Įsigaliojimas
---+I PRIEDAS
---+II PRIEDAS
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (Tekstas svarbus EEE)

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61

2014 m. spalio 10 d.

kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013

(Tekstas svarbus EEE)

1. Apžvalga

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
I PRIEDAS

I PRIEDAS

Likvidumo atsargos sudėties nustatymo formulės

1. Pagal 17 straipsnį kredito įstaigos savo likvidumo atsargos sudėtį nustato taikydamos šiame priede nustatytas formules.

2. Likvidumo atsargos apskaičiavimas. Kredito įstaigos likvidumo atsargą skaičiavimo dieną sudaro:

a) 

1 lygio turto suma plius

b) 

2 A lygio turto suma, plius

c) 

2 B lygio turto suma,

atėmus mažesnįjį iš šių dydžių:

d) 

a, b ir c sumą arba

e) 

perteklinę likvidžiojo turto sumą, apskaičiuojamą pagal šio priedo 3 ir 4 punktus.

▼M1

3. Perteklinę likvidžiojo turto sumą sudaro toliau apibrėžtos sudedamosios dalys:

a) 

pakoreguota nepadengtųjų obligacijų, priskiriamų 1 lygio turtui, suma, kuri yra lygi viso 1 lygio likvidžiojo turto, išskyrus 1 lygio padengtąsias obligacijas, kurį kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo;

b) 

pakoreguota 1 lygio padengtųjų obligacijų suma, kuri yra lygi visų 1 lygio padengtųjų obligacijų, kurias kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo;

c) 

pakoreguota 2A lygio turto suma, kuri yra lygi viso 2A lygio turto, kurį kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo;

d) 

pakoreguota 2B lygio turto suma, kuri yra lygi viso 2B lygio turto, kurį kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo.

▼B

4. Perteklinės likvidžiojo turto sumos apskaičiavimas. Ši suma yra:

a) 

pakoreguota nepadengtų obligacijų, priskiriamų 1 lygio turtui, suma plius

b) 

pakoreguota 1 lygio padengtų obligacijų suma, plius

c) 

pakoreguota 2A lygio turto suma, plius

d) 

pakoreguota 2B lygio turto suma,

atėmus mažesnįjį iš šių dydžių:

e) 

a, b, c ir d sumą;

f) 

dydį, gaunamą 100/30 padauginus iš a;

g) 

dydį, gaunamą 100/60 padauginus iš a ir b sumos;

h) 

dydį, gaunamą 100/85 paauginus iš a, b ir c sumos.

▼M1 —————

▼B

II PRIEDAS

II PRIEDAS

Grynojo netenkamų pinigų srauto apskaičiavimo formulė

NLO

=

grynasis netenkamų pinigų srautas

TO

=

visi netenkamų pinigų srautai

TI

=

visi gaunamų pinigų srautai

FEI

=

gaunamų pinigų srautai, kuriems netaikoma viršutinė riba

IHC

=

gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma didesnė viršutinė 90 % netenkamų pinigų srautų riba

IC

=

gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma viršutinė 75 % netenkamų pinigų srautų riba

Grynasis netenkamų pinigų srautas yra lygus visų netenkamų pinigų srautų sumai atėmus gaunamų pinigų srautų, kuriems netaikoma viršutinė riba, sumą, gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė 90 % riba, sumą ir gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė 75 % riba, sumą.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

( 2 ) OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

( 3 ) 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2162 dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (OL L 328, 2019 12 18, p. 29).

( 4 ) 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

( 5 ) 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).

( 6 ) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

( 7 ) 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

( 8 ) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).

( 9 ) 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 135, 1994 5 31, p. 5).

( 10 ) 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos Direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL L 193, 1983 7 18, p. 1).

( 11 ) 2016 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su papildomu netenkamų pinigų srautu, atitinkančiu užtikrinimo poreikius, atsirandančius dėl neigiamo rinkos scenarijaus poveikio įstaigos išvestinių finansinių priemonių sandoriams (OL L 33, 2017 2 8, p. 14).

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.