+DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (Besedilo velja za EGP)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+Člen 1 Predmet urejanja
------+Člen 2 Področje uporabe in uporaba
---------+Člen 2 1.
---------+Člen 2 2.
---------+Člen 2 3.
------+Člen 3 Opredelitev pojmov
------+Člen 4 Količnik likvidnostnega kritja
---------+Člen 4 1.
---------+Člen 4 2.
---------+Člen 4 3.
---------+Člen 4 4.
---------+Člen 4 5.
---------+Člen 4 6.
------+Člen 5 Stresni scenariji za namene količnika likvidnostnega kritja
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+Člen 6 Sestava likvidnostnega blažilnika
---------+Člen 7 Splošne zahteve za likvidna sredstva
------------+Člen 7 1.
------------+Člen 7 2.
------------+Člen 7 2a.
------------+Člen 7 2b.
------------+Člen 7 3.
------------+Člen 7 4.
------------+Člen 7 5.
------------+Člen 7 6.
------------+Člen 7 7.
---------+Člen 8 Operativne zahteve
------------+Člen 8 1.
------------+Člen 8 2.
------------+Člen 8 3.
------------+Člen 8 4.
------------+Člen 8 5.
------------+Člen 8 6.
---------+Člen 9 Vrednotenje likvidnih sredstev
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+Člen 10 Sredstva stopnje 1
------------+Člen 10 1.
------------+Člen 10 2.
---------+Člen 11 Sredstva stopnje 2A
------------+Člen 11 1.
------------+Člen 11 2.
---------+Člen 12 Sredstva stopnje 2B
------------+Člen 12 1.
------------+Člen 12 2.
------------+Člen 12 3.
---------+Člen 13 Listinjenja stopnje 2B
------------+Člen 13 1.
------------+Člen 13 2.
------------+Člen 13 10.
------------+Člen 13 11.
------------+Člen 13 12.
------------+Člen 13 13.
------------+Člen 13 14.
---------+Člen 14 Odobreni okvirni likvidnostni krediti z omejenim dostopom
---------+Člen 15 KNP
------------+Člen 15 1.
------------+Člen 15 2.
------------+Člen 15 3.
------------+Člen 15 4.
------------+Člen 15 5.
---------+Člen 16 Vloge ter drugo financiranje v zadružnih mrežah in institucionalnih shemah za zaščito vlog
------------+Člen 16 1.
------------+Člen 16 2.
---------+Člen 17 Sestava likvidnostnega blažilnika po stopnjah sredstev
------------+Člen 17 1.
------------+Člen 17 2.
------------+Člen 17 3.
------------+Člen 17 4.
------------+Člen 17 5.
---------+Člen 18 Kršitev zahtev
------------+Člen 18 1.
------------+Člen 18 2.
---------+Člen 19 Alternativni pristopi k likvidnosti
------------+Člen 19 1.
------------+Člen 19 2.
------------+Člen 19 3.
------------+Člen 19 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+Člen 20 Opredelitev neto likvidnostnih odlivov
------------+Člen 20 1.
------------+Člen 20 2.
------------+Člen 20 3.
---------+Člen 21 Pobot poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti
------------+Člen 21 1.
------------+Člen 21 2.
------------+Člen 21 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+Člen 22 Opredelitev likvidnostnih odlivov
------------+Člen 22 1.
------------+Člen 22 2.
------------+Člen 22 3.
---------+Člen 23 Dodatni likvidnostni odlivi za druge produkte in storitve
------------+Člen 23 1.
------------+Člen 23 2.
------------+Člen 23 3.
---------+Člen 24 Odlivi iz stabilnih vlog na drobno
------------+Člen 24 1.
------------+Člen 24 2.
------------+Člen 24 3.
------------+Člen 24 4.
------------+Člen 24 5.
------------+Člen 24 6.
---------+Člen 25 Odlivi iz drugih vlog na drobno
------------+Člen 25 1.
------------+Člen 25 2.
------------+Člen 25 3.
------------+Člen 25 4.
------------+Člen 25 5.
---------+Člen 26 Odlivi s soodvisnimi prilivi
---------+Člen 27 Odlivi iz vlog za operativne namene
------------+Člen 27 1.
------------+Člen 27 2.
------------+Člen 27 3.
------------+Člen 27 4.
------------+Člen 27 5.
------------+Člen 27 6.
---------+Člen 28 Odlivi iz drugih obveznosti
------------+Člen 28 1.
------------+Člen 28 2.
------------+Člen 28 3.
------------+Člen 28 4.
------------+Člen 28 5.
------------+Člen 28 6.
------------+Člen 28 7.
------------+Člen 28 8.
------------+Člen 28 9.
---------+Člen 29 Odlivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog
------------+Člen 29 1.
------------+Člen 29 2.
---------+Člen 30 Dodatni odlivi
------------+Člen 30 1.
------------+Člen 30 2.
------------+Člen 30 3.
------------+Člen 30 4.
------------+Člen 30 5.
------------+Člen 30 6.
------------+Člen 30 7.
------------+Člen 30 8.
------------+Člen 30 9.
------------+Člen 30 10.
------------+Člen 30 12.
---------+Člen 31 Odlivi iz okvirnih kreditov in okvirnih likvidnostnih kreditov
------------+Člen 31 1.
------------+Člen 31 2.
------------+Člen 31 3.
------------+Člen 31 4.
------------+Člen 31 5.
------------+Člen 31 6.
------------+Člen 31 7.
------------+Člen 31 8.
------------+Člen 31 9.
---------+Člen 31a Odlivi iz naslova obveznosti in zavez, ki niso zajete z drugimi določbami tega poglavja
------------+Člen 31a 1.
------------+Člen 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+Člen 32 Prilivi
------------+Člen 32 1.
------------+Člen 32 2.
------------+Člen 32 3.
------------+Člen 32 4.
------------+Člen 32 5.
------------+Člen 32 6.
------------+Člen 32 7.
------------+Člen 32 8.
---------+Člen 33 Zgornja meja prilivov
------------+Člen 33 1.
------------+Člen 33 2.
------------+Člen 33 3.
------------+Člen 33 4.
------------+Člen 33 5.
------------+Člen 33 6.
------------+Člen 33 7.
---------+Člen 34 Prilivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog
------------+Člen 34 1.
------------+Člen 34 2.
------------+Člen 34 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+Člen 35 Uporaba predhodnih pravil za bančna sredstva, za katera jamči država članica
---------+Člen 35 1.
---------+Člen 35 2.
---------+Člen 35 3.
---------+Člen 35 4.
---------+Člen 35 5.
------+Člen 36 Prehodna določba za agencije za upravljanje slabih terjatev, ki jih financirajo države članice
---------+Člen 36 1.
---------+Člen 36 2.
------+Člen 37 Prehodna določba za listinjenja na podlagi stanovanjskih kreditov
---------+Člen 37 1.
---------+Člen 37 2.
------+Člen 38 Prehodna določba za uvedbo količnika likvidnostnega kritja
---------+Člen 38 1.
---------+Člen 38 2.
------+Člen 39 Začetek veljavnosti
---+PRILOGA I
---+PRILOGA II
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (Besedilo velja za EGP)

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/61

z dne 10. oktobra 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije

(Besedilo velja za EGP)

1. Pregled

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
PRILOGA I

PRILOGA I

Formula za določitev sestave likvidnostnega blažilnika

1. Kreditna institucija uporabi formulo iz te priloge za določitev sestave svojega likvidnostnega blažilnika v skladu s členom 17.

2. Izračun likvidnostnega blažilnika: na dan izračuna je likvidnostni blažilnik kreditne institucije enak:

(a) 

znesku sredstev stopnje 1, ki se mu prišteje

(b) 

znesek sredstev stopnje 2A, k čemur se prišteje

(c) 

znesek sredstev stopnje 2B,

od česar se odšteje nižji od spodaj navedenih zneskov:

(d) 

vsota (a), (b) in (c) ali

(e) 

„znesek presežnih likvidnih sredstev“, kot se izračuna v skladu z odstavkoma 3 in 4 te Priloge.

▼M1

3. Znesek „presežnih likvidnih sredstev“ sestavljajo spodaj opredeljeni elementi:

(a) 

prilagojeni znesek nekritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, ki je enak vrednosti vseh likvidnih sredstev stopnje 1 po odbitkih z izjemo kritih obveznic stopnje 1, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi (unwind) katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla;

(b) 

prilagojeni znesek kritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, ki je enak vrednosti vseh kritih obveznic stopnje 1 po odbitkih, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla;

(c) 

prilagojeni znesek sredstev stopnje 2A, ki je enak vrednosti vseh sredstev stopnje 2A po odbitkih, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla; in

(d) 

prilagojeni znesek sredstev stopnje 2B, ki je enak vrednosti vseh sredstev stopnje 2B po odbitkih, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla.

▼B

4. Izračun „zneska presežnih likvidnih sredstev“: znesek je enak:

(a) 

prilagojenemu znesku nekritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, ki se mu prišteje

(b) 

prilagojeni znesek kritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, k čemur se prišteje

(c) 

prilagojeni znesek sredstev stopnje 2A, k čemur se prišteje

(d) 

prilagojeni znesek sredstev stopnje 2B,

od česar se odšteje najnižji od spodaj navedenih zneskov:

(e) 

vsota (a), (b), (c) in (d);

(f) 

100/30 krat (a);

(g) 

100/60 krat vsota (a) in (b);

(h) 

100/85 krat vsota (a), (b) in (c).

▼M1 —————

▼B

PRILOGA II

PRILOGA II

Formula za izračun neto likvidnostnega odliva

NLO

=

neto likvidnostni odliv

TO

=

skupaj odlivi

TI

=

skupaj prilivi

FEI

=

v celoti izvzeti prilivi

IHC

=

prilivi, za katere se uporablja višja zgornja meja v višini 90 % odlivov

IC

=

prilivi, za katere se uporablja zgornja meja v višini 75 % odlivov

Neto likvidnostni odlivi so enaki skupnim odlivom, od katerih se odštejejo zmanjšanje za v celoti izvzete prilive, zmanjšanje za prilive, za katere se uporablja 90-odstotna zgornja meja, in zmanjšanje za prilive, za katere se uporablja 75-odstotna zgornja meja:

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

( 2 ) Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

( 3 ) Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L 328, 18.12.2019, str. 29).

( 4 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).

( 5 ) Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L 347, 28.12.2017, str. 35).

( 6 ) Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).

( 7 ) Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013, str. 1).

( 8 ) Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52).

( 9 ) Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L 135, 31.5.1994, str. 5).

( 10 ) Sedma direktiva Sveta z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe

( 11 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/208 z dne 31. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 33, 8.2.2017, str. 14).

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.