English - European Union - Financial Industry - Banking -

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (Text av betydelse för EES)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/61

av den 10 oktober 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut

(Text av betydelse för EES)

1. Översikt

TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO

TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER

TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS

TITLE IV FINAL PROVISIONS

BILAGA I

Formler för fastställande av likviditetsbuffertens sammansättning

1. Kreditinstitut ska använda de formler som anges i denna bilaga för att fastställa sammansättningen för sin likviditetsbuffert i enlighet med artikel 16.

2. Beräkning av likviditetsbufferten: Vad gäller beräkningsdatumet ska kreditinstitutets likviditetsbuffert vara likvärdig med

tillgångsbeloppet för nivå 1, plus

tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus

tillgångsbeloppet för nivå 2B,

minus det mindre av

summan av a, b och c, eller

det överstigande likvida tillgångsbeloppet beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i denna bilaga.

▼M1

3. Det överstigande likvida tillgångsbeloppet: Detta belopp ska bestå av nedan definierade delar:

Ett anpassat belopp för tillgångar på nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de likvida tillgångar på nivå 1, exklusive säkerställda obligationer på nivå 1, som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.

Ett anpassat belopp för säkerställda obligationer på nivå 1, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de säkerställda obligationer på nivå 1 som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.

Ett anpassat belopp för tillgångar på nivå 2A, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de tillgångar på nivå 2A som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.

Ett anpassat belopp för tillgångar på nivå 2B, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de tillgångar på nivå 2B som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.

▼B

4. Beräkning av det överstigande likvida tillgångsbeloppet: Detta belopp ska vara likvärdigt med

det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer, plus

det anpassade beloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer, plus

det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus

det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B,

minus det mindre av

summan av a, b, c och d,

100/30 gånger a,

100/60 gånger summan av a och b,

100/85 gånger summan av a, b och c.

▼M1 —————

▼B

BILAGA II

Formel för beräkning av nettolikviditetsutflöden

NLO

Nettolikviditetsutflöde

Totala utflöden

Totala inflöden

FEI

Fullt undantagna inflöden

IHC

Inflöden som omfattas av ett högre tak på 90 % utflöden

Inflöden som omfattas av ett tak på 75 % av utflödena

Nettolikviditetsutflödet är lika med de totala utflödena minus reduktionen för fullt undantagna inflöden minus inflöden som omfattas av taket på 90 % minus inflöden som omfattas av taket på 75 %.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 2 ) Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 av den 27 november 2019 om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU (EUT L 328, 18.12.2019, s. 29).

( 4 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 35).

( 6 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

( 7 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).

( 8 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).

( 9 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.5.1994, s. 5).

( 10 ) Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1).

( 11 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/208 av den 31 oktober 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad avser tekniska tillsynsstandarder för ytterligare likviditetsutflöden motsvarande behov av att ställa säkerheter till följd av effekterna av ett negativt marknadsscenario på ett instituts derivattransaktioner (EUT L 33, 8.2.2017, s. 14).

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav
Källa	Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
Källa	Krav

Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.