|
+I PRIEDAS |
I PRIEDASI PRIEDAS Likvidumo atsargos sudėties nustatymo formulės 1. Pagal 17 straipsnį kredito įstaigos savo likvidumo atsargos sudėtį nustato taikydamos šiame priede nustatytas formules. 2. Likvidumo atsargos apskaičiavimas. Kredito įstaigos likvidumo atsargą skaičiavimo dieną sudaro:
a)
1 lygio turto suma plius
b)
2 A lygio turto suma, plius
c)
2 B lygio turto suma, atėmus mažesnįjį iš šių dydžių:
d)
a, b ir c sumą arba
e)
perteklinę likvidžiojo turto sumą, apskaičiuojamą pagal šio priedo 3 ir 4 punktus. 3. Perteklinę likvidžiojo turto sumą sudaro toliau apibrėžtos sudedamosios dalys:
a)
pakoreguota nepadengtųjų obligacijų, priskiriamų 1 lygio turtui, suma, kuri yra lygi viso 1 lygio likvidžiojo turto, išskyrus 1 lygio padengtąsias obligacijas, kurį kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo;
b)
pakoreguota 1 lygio padengtųjų obligacijų suma, kuri yra lygi visų 1 lygio padengtųjų obligacijų, kurias kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo;
c)
pakoreguota 2A lygio turto suma, kuri yra lygi viso 2A lygio turto, kurį kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo;
d)
pakoreguota 2B lygio turto suma, kuri yra lygi viso 2B lygio turto, kurį kredito įstaiga turėtų likviduodama bet kurį užtikrintąjį finansavimo, užtikrintąjį skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo skaičiavimo dienos, kai kredito įstaiga ir sandorio šalis likvidžiuoju turtu apsikeičia bent per vieną sudėtinę sandorio dalį, vertei po vertės sumažinimo. 4. Perteklinės likvidžiojo turto sumos apskaičiavimas. Ši suma yra:
a)
pakoreguota nepadengtų obligacijų, priskiriamų 1 lygio turtui, suma plius
b)
pakoreguota 1 lygio padengtų obligacijų suma, plius
c)
pakoreguota 2A lygio turto suma, plius
d)
pakoreguota 2B lygio turto suma, atėmus mažesnįjį iš šių dydžių:
e)
a, b, c ir d sumą;
f)
dydį, gaunamą 100/30 padauginus iš a;
g)
dydį, gaunamą 100/60 padauginus iš a ir b sumos;
h)
dydį, gaunamą 100/85 paauginus iš a, b ir c sumos. ▼M1 ————— 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|