Artikkel 193 Krediidiriski maandamise tehnikate mõju arvessevõtmise põhimõtted

Ühegi riskipositsiooniga, mille suhtes ►C11  finantsinstitutsioon ◄ kohaldab krediidiriski maandamist, ei tohi kaasneda suuremat riskiga kaalutud vara või oodatavat kahju kui sellega identse riskipositsiooniga, mille suhtes ►C11  finantsinstitutsioon ◄ ei kohaldata krediidiriski maandamist.

Kui riskiga kaalutud varas on vajaduse korral juba võetud arvesse kas 2. või 3. peatüki kohast krediidiriski kaitset, ei võta ►C11  finantsinstitutsioonid ◄ seda krediidiriski kaitset arvesse käesoleva peatüki kohastes arvutustes.

Kui 2. ja 3. jaos sätestatud tingimused on täidetud, võivad ►C11  finantsinstitutsioonid ◄ modifitseerida standardmeetodi alusel riskiga kaalutud vara arvutamist ning sisereitingute meetodi alusel riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamist vastavalt 4., 5. ja 6. jaole.

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ käsitlevad tagatisena sularaha, väärtpabereid või kaupu, mis on ostetud, laenuks võetud või saadud repotehingu alusel või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingu alusel.

Kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ , kes arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi alusel, kasutab sama riskipositsiooni jaoks mitmes eri vormis krediidiriski maandamist, teeb ta mõlemat järgmist:

Kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ , kes arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi alusel, katab ühe riskipositsiooni ühe krediidiriski kaitse andja pakutud krediidiriski kaitsega ning sellel krediidiriski kaitsel on erinevad lõpptähtajad, teeb ta mõlemat järgmist:

Tagatist, mis vastab kõigile käesolevas peatükis sätestatud aktsepteeritavuse nõuetele, võib tunnustada isegi kasutamata vahendiga seotud riskipositsioonide puhul, kui vahendi kasutamine sõltub tagatise eelnevast või samaaegsest ostmisest või vastuvõtmisest ulatuses, mis vastab finantsinstitutsiooni tagatisega seotud huvile pärast vahendi kasutamist, nii et finantsinstitutsioonil ei ole tagatisega seoses mingisugust huvi, kui vahendit ei kasutata.