+Artikkel 325t Tundlikkuse arvutamise nõuded
---+Artikkel 325t 1.
---+Artikkel 325t 2.
---+Artikkel 325t 3.
---+Artikkel 325t 4.
---+Artikkel 325t 5.
---+Artikkel 325t 6.
|
Artikkel 325t Tundlikkuse arvutamise nõuded
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325t 1.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ tuletavad tundlikkused
►C10
finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudelitest, mis on aluseks kõrgema juhtkonna teavitamisel kasumi ja kahjumi kohta, kasutades käesolevas alajaos esitatud valemeid. Erandina käesoleva lõike esimesest lõigust võivad pädevad asutused nõuda, et finantsinstitutsioon, kellele on antud luba kasutada 1b. peatükis sätestatud alternatiivset sisemudeli meetodit, kasutaks käesoleva peatüki kohaste tundlikkuste arvutamisel artikli 325 lõikes 3 sätestatud arvutamis- ja aruandlusnõuete täitmiseks oma sisemudeli meetodi riskimõõtmissüsteemi hinnastamisfunktsioone.
|
|
Artikkel 325t 2.
|
Artikli 325e lõike 2 punktis a osutatud valikulisusega instrumentide deltariski tundlikkuse arvutamisel võivad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ eeldada, et eeldatava volatiilsuse riskitegurid jäävad püsivaks. |
|
Artikkel 325t 3.
|
Artikli 325e lõike 2 punktis b osutatud valikulisusega instrumentide vegariski tundlikkuse arvutamisel kohaldatakse järgmisi nõudeid:
a)
seoses intressimäära üldriski ja krediidimarginaali riskiga eeldavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ iga valuuta puhul, et nende volatiilsusriski tegurite alusvara, mille kohta vegarisk arvutatakse, järgib kõnealuste instrumentide puhul kasutatavates hinnastamismudelites kas lognormaalset jaotust või normaaljaotust;
b)
seoses aktsiariski, kaubariski ja valuutariskiga eeldavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ , et nende volatiilsusriski tegurite alusvara, mille kohta vegarisk arvutatakse, järgib kõnealuste instrumentide puhul kasutatavates hinnastamismudelites lognormaalset jaotust.
|
|
Artikkel 325t 4.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad kõik tundlikkused, välja arvatud tundlikkuse krediidiväärtuse korrigeerimise suhtes.
|
|
Artikkel 325t 5.
|
Erandina lõikest 1 ja pädevate asutuste loal võib
►C10
finantsinstitutsioon ◄ kasutada käesoleva peatüki kohasel kauplemisportfellis oleva positsiooni omavahendite nõuete arvutamisel deltariski tundlikkuse alternatiivseid määratlusi, kui
►C10
finantsinstitutsioon ◄ täidab kõik järgmised tingimused:
▼M17
a)
kõnealuseid alternatiivseid määratlusi kasutatakse sisemise riskijuhtimise eesmärgil või finantsinstitutsiooni sõltumatu riskikontrolli üksuse poolt kõrgema juhtkonna teavitamisel kasumist ja kahjumist;
▼M8
b)
►C10
finantsinstitutsioon ◄ tõendab, et need alternatiivsed määratlused on positsiooni tundlikkuse kindlakstegemisel asjakohasemad kui käesolevas alajaos esitatud valemid ning et seeläbi saadud tundlikkused ei erine oluliselt kõnealustest valemitest.
|
|
Artikkel 325t 6.
|
Erandina lõikest 1 ja pädevate asutuste loal võib
►C10
finantsinstitutsioon ◄ käesoleva peatüki raames kauplemisportfellis oleva positsiooni omavahendite nõuete arvutamisel vegariski tundlikkused arvutada, võttes aluseks tundlikkuste alternatiivsete määratluste lineaarse transformatsiooni, kui
►C10
finantsinstitutsioon ◄ täidab mõlemad järgmised tingimused:
▼M17
a)
kõnealuseid alternatiivseid määratlusi kasutatakse sisemise riskijuhtimise eesmärgil või finantsinstitutsiooni sõltumatu riskikontrolli üksuse poolt kõrgema juhtkonna teavitamisel kasumist ja kahjumist;
b)
finantsinstitutsioon tõendab, et need alternatiivsed määratlused on positsiooni tundlikkuse kindlakstegemisel asjakohasemad kui käesolevas alajaos esitatud valemid, et esimeses lõigus osutatud lineaarteisendus kajastab vegariski tundlikkust ning et seeläbi saadud tundlikkused ei erine oluliselt kõnealuste valemite kohaldamisel kindlaks tehtud tundlikkustest.
▼M8
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|