+325t straipsnis Jautrumo apskaičiavimo reikalavimai
---+325t straipsnis 1.
---+325t straipsnis 2.
---+325t straipsnis 3.
---+325t straipsnis 4.
---+325t straipsnis 5.
---+325t straipsnis 6.

325t straipsnis Jautrumo apskaičiavimo reikalavimai

-

1. Apžvalga

,
325t straipsnis 1.
Naudodamos šiame poskirsnyje nurodytas formules, įstaigos išveda jautrumą iš įstaigos kainodaros modelių, kurių pagrindu vyresniajai vadovybei pranešama apie pelną ir nuostolius.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaiga, kuriai buvo suteiktas leidimas taikyti 1b skyriuje nustatytą alternatyvų vidaus modelių metodą, laikydamasi 325 straipsnio 3 dalies apskaičiavimo ir informacijos teikimo reikalavimų, jautrumo apskaičiavimui pagal šį skyrių naudotų savo vidaus modelių metodo rizikos vertinimo sistemos kainodaros funkcijas.
325t straipsnis 2.
Apskaičiuodamos finansinių priemonių su šalutinėmis aplinkybėmis jautrumą delta rizikai, kaip nurodyta 325e straipsnio 2 dalies a punkte, įstaigos gali daryti prielaidą, kad numanomo kintamumo rizikos veiksniai išlieka pastovūs.
325t straipsnis 3.

Apskaičiuojant finansinių priemonių su šalutinėmis aplinkybėmis jautrumą vega rizikai, kaip nurodyta 325e straipsnio 2 dalies b punkte, taikomi šie reikalavimai:

a) 

bendrosios palūkanų normos rizikos ir kredito maržos rizikos atveju įstaigos daro prielaidą, kad kiekvienos valiutos atveju kintamumo rizikos veiksnių, kuriems apskaičiuojama vega rizika, pagrindinių priemonių skirstinys toms finansinėms priemonėms naudojamuose kainodaros modeliuose yra logaritminis normalusis arba normalusis;

b) 

nuosavybės vertybinių popierių rizikos, biržos prekių kainos rizikos ir valiutų kursų rizikos atveju įstaigos daro prielaidą, kad kintamumo rizikos veiksnių, kuriems apskaičiuojama vega rizika, pagrindinių priemonių skirstinys toms finansinėms priemonėms naudojamuose kainodaros modeliuose yra logaritminis normalusis.
325t straipsnis 4.
Įstaigos apskaičiuoja visą jautrumą, išskyrus jautrumą kredito vertinimo koregavimams.
325t straipsnis 5.

Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingoms institucijoms suteikus leidimą, apskaičiuodama prekybos knygos pozicijos nuosavų lėšų reikalavimus pagal šį skyrių įstaiga gali naudoti alternatyvias jautrumo delta rizikai apibrėžtis, jei įstaiga atitinka visas šias sąlygas:

▼M17

a) 

tos alternatyvios apibrėžtys yra naudojamos vidaus rizikos valdymo tikslais arba tuomet, kai įstaigos nepriklausomas rizikos kontrolės padalinys praneša vyresniajai vadovybei apie pelną ir nuostolius;

▼M8

b) 

įstaiga įrodo, kad tos alternatyvios apibrėžtys yra tinkamesnės atitinkamam pozicijos jautrumui nustatyti nei šiame poskirsnyje išdėstytos formulės ir kad taip nustatomas jautrumas iš esmės nesiskiria nuo tų formulių.
325t straipsnis 6.

Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingoms institucijoms suteikus leidimą, apskaičiuodama prekybos knygos pozicijos nuosavų lėšų reikalavimus pagal šį skyrių įstaiga gali apskaičiuoti vega jautrumą remdamasi alternatyvių jautrumo apibrėžčių linijine transformacija, jei įstaiga atitinka abi šias sąlygas:

▼M17

a) 

tos alternatyvios apibrėžtys yra naudojamos vidaus rizikos valdymo tikslais arba tuomet, kai įstaigos nepriklausomas rizikos kontrolės padalinys praneša vyresniajai vadovybei apie pelną ir nuostolius;

b) 

įstaiga įrodo, kad tos alternatyvios apibrėžtys yra tinkamesnės pozicijos jautrumui nustatyti nei šiame poskirsnyje išdėstytos formulės, kad pirmoje pastraipoje nurodyta linijinė transformacija atspindi jautrumą vega rizikai ir kad taip nustatytas jautrumas iš esmės nesiskiria nuo jautrumo, nustatyto taikant tas formules.

▼M8

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai