+Artikkel 221 4.

Artikkel 221 4.

Pädevad asutused lubavad ►C11  finantsinstitutsioonil ◄ kasutada sisemudelitel põhinevat meetodit ainult juhul, kui nad on veendunud, et ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ süsteem tasaarvestuse raamlepinguga kaetud tehingutest tulenevate riskide juhtimiseks on olemuslikult usaldusväärne ja seda rakendatakse terviklikult ning kui järgitud on kõiki järgmisi kvalitatiivsed standardeid:

a) 

sisemine riskimõõtmise mudel, mida kasutatakse tehingute potentsiaalse hinnavolatiilsuse arvutamiseks, on tugevalt integreeritud ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ igapäevasesse riskijuhtimisprotsessi ja selle väljundid on aluseks riskipositsioonide kohta ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ kõrgemale juhtkonnale aruannete koostamisele;

b) 

►C11  finantsinstitutsioonil ◄ on riskikontrolli üksus, mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

i) 

see on kauplemisüksustest sõltumatu ning esitab aruandeid otse kõrgemale juhtkonnale;

ii) 

see vastutab ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ riskijuhtimissüsteemi väljatöötamise ja rakendamise eest;

iii) 

see koostab ja analüüsib igapäevaseid aruandeid riskimõõtmise mudeli väljundite kohta ja positsioonide piirmääradega seotud asjakohaste meetmete võtmise kohta;

c) 

riskikontrolli üksuse igapäevased aruanded vaadatakse läbi sellisel juhtkonna tasandil, kellel on piisav pädevus anda korraldused võetud positsioonide ja koguriskipositsiooni vähendamiseks;

d) 

►C11  finantsinstitutsioonil ◄ on riskikontrolli üksuses piisavalt töötajaid, kes oskavad kasutada keerulisi mudeleid;

e) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ on kehtestanud protseduurid riskimõõtmise süsteemi üldist toimimist käsitlevate dokumenteeritud sisemiste põhimõtete ja kontrollide kogumi täitmise jälgimiseks ja tagamiseks;

f) 

on tegelikud andmed, et ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ mudelite täpsus riskide mõõtmisel on piisav ja seda on võimalik tõendada mudeli väljundite järeltestimisega vähemalt ühe aasta andmete alusel;

g) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ teostab tihti ranget stressitestimise programmi ning selle tulemused vaatab kõrgem juhtkond läbi ja võtab neid arvesse tegevuspõhimõtete ja limiitide kehtestamisel;

h) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ teostab oma korrapärase siseauditeerimise protsessi osana riskimõõtmise süsteemi sõltumatu läbivaatamise. Läbivaatamine hõlmab nii kauplemisüksuste kui ka sõltumatu riskikontrolli üksuse tegevust;

i) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ vaatab oma riskijuhtimissüsteemi läbi vähemalt kord aastas;

j) 

sisemudel vastab artikli 292 lõigetes 8 ja 9 ning artiklis 294 sätestatud nõuetele.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid