|
+Artikel 221 4. |
Artikel 221 4.De behöriga myndigheterna ska endast ge ett institut tillstånd att använda en metod med interna modeller, om myndigheten är övertygad om att institutets system för hantering av risker till följd av transaktioner som täcks av ramavtalet om nettning är principiellt sunt och genomförs med integritet och att följande kvalitativa normer är uppfyllda:
a)
Den interna riskberäkningsmodell som används för beräkning av transaktionernas potentiella prisvolatilitet ska vara väl integrerad i institutets dagliga riskhanteringsprocess och utgöra grunden för rapportering om institutets riskexponering till institutets högsta ledning.
b)
Institutet ska ha en riskkontrollenhet som uppfyller samtliga följande krav:
i)
Den ska vara oberoende av de enheter som bedriver handel och rapportera direkt till institutets högsta ledning.
ii)
Den ska vara ansvarig för att utforma och genomföra institutets riskhanteringssystem.
iii)
Den ska utarbeta och analysera dagliga rapporter om resultaten av riskberäkningsmodellen och om lämpliga åtgärder som ska vidtas avseende positionslimiter.
c)
De dagliga rapporter som utarbetas av riskkontrollenheten ska ses över på en ledningsnivå som har tillräckliga befogenheter för att kunna genomdriva minskningar såväl i de positioner som tas som i institutets totala riskexponering.
d)
Institutet ska i riskkontrollenheten ha tillräckligt många anställda med erfarenhet av användning av avancerade modeller.
e)
Institutet ska ha fastställt processer för övervakning och säkerställande av efterlevnaden av skriftligt fastlagda interna riktlinjer för och kontroller av riskberäkningssystemets sätt att fungera i sin helhet.
f)
Institutets modeller ska genom kontrolltester av resultaten ha visat sig ge en rimlig grad av noggrannhet i riskberäkningen, med användning av data omfattande minst ett år.
g)
Institutet ska återkommande genomföra rigorösa stresstester och resultaten därav ska ses över av högsta ledningen och återspeglas i de riktlinjer och limiter som den fastställer.
h)
Institutet ska, som ett led i sin regelbundna internrevisionsprocess, genomföra en oberoende översyn av riskberäkningssystemet. Denna översyn ska inbegripa både de enheter som bedriver handel och den oberoende riskkontrollenhetens verksamhet.
i)
Institutet ska minst en gång om året se över sitt riskhanteringssystem.
j)
Den interna modellen ska uppfylla kraven i artikel 292.8 och 292.9 samt i artikel 294. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|