Artikkel 291 Korrelatsioonirisk

„üldine korrelatsioonirisk” – risk, mis tekib juhul, kui vastaspoolte makseviivituse tõenäosus on positiivses korrelatsioonis üldiste tururiski teguritega;

„spetsiifiline korrelatsioonirisk” – risk, mis tekib juhul, kui tulevane nõue konkreetse vastaspoole vastu on positiivses korrelatsioonis vastaspoole makseviivituse tõenäosusega, mis tuleneb vastaspoolega sõlmitud tehingute iseloomust. ►C11  Finantsinstitutsiooni ◄ loetakse avatuks spetsiifilisele korrelatsiooniriskile, kui tulevane nõue konkreetse vastaspoole vastu on oodatavalt suur ja ka vastaspoole makseviivituse tõenäosus on suur.

instrumente, mille puhul esineb spetsiifiline korrelatsioonirisk, ei kaasata muude selle vastaspoolega sõlmitud tehingutega samasse tasaarvestatavate tehingute kogumisse, vaid igaüht neist käsitatakse eraldiseisva tasaarvestatavate tehingute kogumina;

igas sellises eraldiseisvas tasaarvestatavate tehingute kogumis võrdub ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu riskipositsiooni väärtus alusvaraks oleva instrumendi järelejäänud õiglasele väärtusele tekkiva täieliku oodatava kahjuga, tuginedes eeldusele, et alusvara emitent on likvideerimisel;

►C11  finantsinstitutsiooni ◄ puhul, kes kasutab 3. peatükis sätestatud meetodit, on selliste vahetustehingute makseviivitusest tingitud kahjumäär 100 %;

►C11  finantsinstitutsiooni ◄ puhul, kes kasutab 2. peatükis sätestatud meetodit, on kohaldatavaks riskikaaluks riskikaal, mida kasutatakse tagamata tehingute puhul;

kõigi muude tehingute puhul, millel on mis tahes sellises eraldiseisvas tasaarvestatavate tehingute kogumis üks alusvara, arvutatakse riskipositsiooni väärtus kooskõlas eeldusega, et sellised alusvaraks olevad võlainstrumendid, mille emitent on vastaspoolega õiguslikult seotud, satuvad ootamatult makseviivitusse. Tehingute puhul, mille tingimuste aluseks on alusvarade kogum või indeks, kohaldatakse selliste asjakohaste alusvaraks olevate võlainstrumentide puhul, mille emitent on vastaspoolega õiguslikult seotud, ootamatu maskeviivitusesse sattumise eeldust juhul, kui nende mõju on oluline;

selles ulatuses, milles arvutamisel kasutatakse olemasolevaid tururiski arvutusi, mis on tehtud IV jaotise 1a. peatüki 4. või 5. jaos sätestatud makseviivituse riski omavahendite nõuete arvutamiseks või IV jaotise 1b. peatüki 3. jaos sätestatud makseviivituse riski omavahendite nõuete arvutamiseks makseviivituse riski sisemudelit kasutades ja mis juba sisaldavad makseviivitusest tingitud kahjumäära eeldust, on valemis kasutatavaks makseviivitusest tingitud kahjumäära väärtuseks 100 %.