+Artikkel 92 3.
|
Artikkel 92 3.
Finantsinstitutsioonid arvutavad koguriskipositsiooni järgmiselt:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
kus:
|
TREA
|
= üksuse koguriskipositsioon;
|
|
U-TREA
|
= üksuse alammäärata koguriskipositsioon, mis on arvutatud kooskõlas lõikega 4;
|
|
S-TREA
|
= üksuse standarditud koguriskipositsioon, mis on arvutatud kooskõlas lõikega 5;
|
Erandina käesoleva lõike esimesest lõigust võib liikmesriik otsustada, et koguriskipositsioon on alammäärata koguriskipositsioon, mis on lõike 4 kohaselt arvutatud finantsinstitutsioonide puhul, kes kuuluvad konsolideerimisgruppi, mille emaettevõtjana tegutsev finantsinstitutsioon asub samas liikmesriigis, tingimusel et kõnealune emaettevõtjana tegutsev finantsinstitutsioon või keskasutusest ja püsivalt seotud finantsinstitutsioonidest koosneva konsolideerimisgrupi puhul sellest keskasutusest ja sellega seotud finantsinstitutsioonidest koosnev tervik arvutab konsolideeritud alusel oma koguriskipositsiooni vastavalt käesoleva lõike esimesele lõigule.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|