31. Finantseerimisasutus peaks maksimaalse avatud netopositsiooni arvutamiseks kasutama järgmisi …

Finantseerimisasutus peaks maksimaalse avatud netopositsiooni arvutamiseks kasutama järgmisi valemeid:

• (a) kui asutus kavatseb maandada esimese taseme põhiomavahendi (CET1) suhtarvu, kasutatakse järgmist valemit:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

kus

= struktuurse positsiooni valuuta;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maksimaalne avatud netopositsioon välisvaluutas väljendatuna;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 finantseerimisasutuse esimese taseme põhiomavahend 𝐹𝐹𝐶𝐶 aruandlusvaluutas

väljendatuna; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1

= aruandlusvaluuta ja struktuurse positsiooni välisvaluuta hetkekurss;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 = riskipositsiooni kogusumma aruandlusvaluutas, 𝐹𝐹𝐶𝐶 mis arvutatakse

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 määruse 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 (EL) 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) nr 575/2013 artikli 92 lõike 3 alusel, jättes välja kõigi välisvaluutas olevate positsioonide valuutariski omavahendite nõuded;

• (b) kui finantseerimisasutus kavatseb maandada esimese taseme omavahendite suhtarvu, kasutatakse järgmist valemit:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kus

= struktuurse positsiooni valuuta;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maksimaalne avatud netopositsioon välisvaluutas väljendatuna;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = finantseerimisasutuse 𝐹𝐹𝐹𝐹 esimese taseme omavahendite kapital aruandlusvaluutas

väljendatuna; 𝐶𝐶 1

= aruandlusvaluuta ja välisvaluuta hetkekurss;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 = riskipositsiooni kogusumma 𝐹𝐹𝐶𝐶 aruandlusvaluutas, mis arvutatakse

määruse 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 (EL) 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) nr 575/2013 artikli 92 lõike 3 alusel, jättes välja kõigi välisvaluutas olevate positsioonide valuutariski omavahendite nõuded;

= väärtus, mis tuleneb järgmisest valemist:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kus 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

finantseerimisasutuse 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ emiteeritud täiendavatest esimese taseme omavahendite instrumentidest;

• (c) kui finantseerimisasutus kavatseb maandada koguomavahendite suhtarvu, kasutatakse järgmist valemit:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kus

= finantseerimisasutuse omavahendid aruandlusvaluutas väljendatuna;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = maksimaalne avatud netopositsioon välisvaluutas väljendatuna;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = riskipositsiooni kogusumma aruandlusvaluutas, mis arvutatakse

kooskõlas 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 määruse (.) (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3, jättes välja kõigi välisvaluutas olevate struktuursete positsioonide valuutariski omavahendite nõuded;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = aruandlusvaluuta ja struktuurse positsiooni välisvaluuta hetkekurss;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 = väärtus, mis tuleneb järgmisest valemist: 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kus 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

finantseerimisasutuse 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇1 emiteeritud täiendavatest esimese taseme omavahendite instrumentidest;

= väärtus, mis tuleneb järgmisest valemist:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kus 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 finantseerimisasutuse 𝑇𝑇2 emiteeritud täiendavatest teise taseme omavahendite instrumentidest.

1. Ülevaade

1.1 Viited

• Artikkel 92 3.

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/