+Artikkel 282 Riskipositsiooni väärtuse arvutamine
---+Artikkel 282 1.
---+Artikkel 282 2.
---+Artikkel 282 3.
---+Artikkel 282 4.

Artikkel 282 Riskipositsiooni väärtuse arvutamine

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 282 1.
►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ võivad arvutada kõikide lepingujärgse tasaarvestuskokkuleppe alla kuuluvate tehingute riskipositsiooni ühe väärtusena, kui kõik artikli 274 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud. Vastasel juhul arvutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ riskipositsiooni väärtuse iga tehingu puhul eraldi, käsitledes iga tehingut iseseisva tasaarvestatavate tehingute kogumina.
Artikkel 282 2.
Tasaarvestatavate tehingute kogumi või tehingu riskipositsiooni väärtus saadakse praeguse asenduskulu ja võimaliku tulevase riskipositsiooni summa korrutamisel 1,4ga.
Artikkel 282 3.

Lõikes 2 osutatud praegune asenduskulu arvutatakse järgmiselt:

a) 

►C10  finantsinstitutsioonid ◄ kasutavad tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul, millega kaubeldakse tunnustatud börsil, mille on keskselt kliirinud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või kõnealuse määruse artikli 25 kohaselt tunnustatud keskne vastaspool või mille puhul vahetatakse vastaspoolega tagatist kahepoolselt vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 11, järgmist valemit:

RC = TH + MTA

kus:

RC

=

asenduskulu;

TH

=

võimendustagatise künnis, mida kohaldatakse võimendustagatise lepingu kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suhtes ja alla mille ei saa ►C10  finantsinstitutsioon ◄ tagatist nõuda, ning

MTA

=

minimaalne ülekandesumma, mida kohaldatakse võimendustagatise lepingu kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suhtes;
b) 

kõikide muude tasaarvestatavate tehingute kogumite või üksikute tehingute puhul kasutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ järgmist valemit:

RC = max{CMV, 0}

kus:

RC

=

asenduskulu ning

CMV

=

praegune turuväärtus.

Praeguse asenduskulu arvutamiseks uuendavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ praegust turuväärtust vähemalt kord kuus.
Artikkel 282 4.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad lõikes 2 osutatud võimaliku tulevase riskipositsiooni järgmiselt:

a) 

tasaarvestatavate tehingute kogumi võimalik tulevane riskipositsioon on kõikide tasaarvestatavate tehingute kogumisse kuuluvate tehingute võimaliku tulevase riskipositsiooni summa, mis arvutatakse punkti b kohaselt;

b) 

ühe tehingu võimalik tulevane riskipositsioon on selle tinglik väärtus, mis on korrutatud:

i) 

0,5 % ja intressimäära tuletisinstrumendi lepingute tehingu järelejäänud tähtaja (väljendatuna aastates) korrutisega;

ii) 

6 % ja krediidituletisinstrumendi lepingute tehingu järelejäänud tähtaja (väljendatuna aastates) korrutisega;

iii) 

4 %ga valuutatuletisinstrumentide puhul;

iv) 

18 %ga kulla ja kauba tuletisinstrumentide puhul, välja arvatud elektrienergia tuletisinstrumendid;

v) 

40 %ga elektrienergia tuletisinstrumentide puhul;

vi) 

32 %ga aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide puhul;

c) 

käesoleva lõike punktis b osutatud tinglik väärtus määratakse kindlaks vastavalt artikli 279b lõigetele 2 ja 3 kõigi nimetatud punktis loetletud tuletisinstrumentide puhul; lisaks määratakse käesoleva lõike punkti b alapunktides iii–vi osutatud tuletisinstrumentide tinglik väärtus kindlaks vastavalt artikli 279b lõike 1 punktidele b ja c;

d) 

lõike 3 punktis a osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumite võimalik tulevane riskipositsioon korrutatakse 0,42ga.

Intressimäära tuletisinstrumentide ja krediidituletisinstrumentide võimaliku riskipositsiooni arvutamiseks vastavalt punkti b alapunktidele i ja ii võib ►C10  finantsinstitutsioon ◄ otsustada kasutada lepingute järelejäänud tähtaja asemel esialgset tähtaega.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid