+Artikkel 33 Riskitegurite likviidsusperioodi hindamine
---+Artikkel 33 1
---+Artikkel 33 2
---+Artikkel 33 3
---+Artikkel 33 4

Artikkel 33 Riskitegurite likviidsusperioodi hindamine

1. Ülevaade

,
Artikkel 33 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad finantsinstitutsiooni vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõike 1 punktile e seoses riskitegurite likviidsusperioodi nõuetega, siis kontrollivad nad, kas selles punktis osutatud finantsinstitutsiooni sisemised põhimõtted nõuavad ajakohase inventuuri esitamist, milles määratakse iga riskiteguri kohta kindlaks järgmine:

a)

riskiteguri kirjeldus;

b)

kas riskitegur on modelleeritav, tehes selleks määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325be osutatud modelleeritavuse hindamise, ning kui riskitegur on modelleeritav, siis kas riskitegur kuulub kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktis a osutatud modelleeritavate riskitegurite alamkogumisse;

c)

riskiteguri hindamiseks kasutatud andmesisendite lihtne kirjeldus;

d)

riskitegurile määratud likviidsusperiood, nagu on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd lõikega 2;

e)

kas riskiteguri olemus ei vasta ühelegi laiale riskitegurite kategooriale, nagu on nõutud delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 1 lõikes 2;

f)

kas riskiteguriga väljendatud riski olemus ja selle riskiteguri jaoks kasutatud andmesisendid vastavad riskiteguritele, mis võivad kuuluda rohkem kui ühte laia riskitegurite kategooriasse või alamkategooriasse, nagu on nõutud delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 1 lõikes 3;

g)

kui seda kasutatakse homogeense indeksi modelleerimiseks, siis kas on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artiklis 1 osutatud metoodikat või kõnealuse määruse artiklis 2 osutatud metoodikat, et määrata riskitegur asjakohasesse laia riskitegurite kategooriasse ja alamkategooriasse kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd tabeliga 2.
Artikkel 33 2

2.   Kui pädevad asutused hindavad, kas finantsinstitutsiooni sisemudelit rakendatakse riskitegurite likviidsusperioodi nõuete puhul terviklikult kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõikega 1, siis kontrollivad nad, kas:

a)

käesoleva artikli lõikes 1 viidatud elemente kasutades:

i)

on olemas kooskõla riskitegurite olemuse, riskitegurite jaoks kasutatud andmesisendite ning laia riskitegurite kategooria ja alamkategooria vahel kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd tabeliga 2;

ii)

süsteemset komponenti kajastavat aktsiariski ja krediidiriski tegurit on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 1 lõikes 3 osutatud viisil, kui neid riskitegureid kalibreeritakse andmesisendite abil, mis on seotud erinevate laiade riskitegurite kategooriate või alamkategooriatega;

iii)

alusriski tegureid, mis kajastavad kahe sellise riskiteguri vahelist erinevust, mis juhul, kui finantsinstitutsioon modelleeriks need aluse kasutamisel asemel otse, määrataks kahte erinevasse alamkategooriasse, kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 1 lõikes 3 osutatud viisil;

iv)

kui riskitegur ei kuulu delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artiklites 3 ja 4 osutatud riskitegurite hulka ja see riskitegur ei ole ühemõtteliselt seotud ühega määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd tabeli 2 laia riskide alamkategooriatest, siis see riskitegur määratakse asjakohase kategooria alamkategooriasse „Muu“;

v)

suure turukapitalisatsiooniga aktsiatena käsitatud aktsiariski tegurid vastavad ühele delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 7 lõikes 1 osutatud tingimustest;

b)

finantsinstitutsioonil on kasutusel objektiivsed kriteeriumid selle kindlaks tegemiseks, kui krediidimarginaali riskitegur osutab investeerimisjärgu krediidireitingule või kõrge intressiga positsioonile;

c)

kui finantsinstitutsioon kasutab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd lõikes 3 sätestatud erandit seoses pikemate likviidsusperioodide kasutamisega kõnealuse määruse artiklis 325bb osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja ja kõnealuse määruse artiklis 325bk osutatud stressistsenaariumi riskinäitaja arvutamiseks, siis finantsinstitutsioon eristab positsioone, mis kuuluvad kauplemisüksustele, mille puhul kasutatakse erandit, positsioonidest, mis kuuluvad kauplemisüksustele, mille puhul erandit ei kasutata;

d)

finantsinstitutsioon kontrollib määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd lõikes 6 osutatud kord kuus toimuva kontrolli osana, kas:

i)

omakapitali baasi või delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud indeksite komponentide muutuse tõttu on muutunud aktsiariski teguri asjakohane alamkategooria;

ii)

reitingute muutuse või muu krediidikvaliteedi sündmuse tõttu on muutunud krediidimarginaali riskiteguri asjakohane alamkategooria;

e)

riskiteguri määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd tabeli 2 laia kategooriasse „Intressimäär“ ja alamkategooriasse „Kõige likviidsemad valuutad ja riigi valuuta“ määramisel peetakse riigi valuutaks ainult üht valuutat.

Pädevad asutused keskenduvad punkti c kohaldamisel riskiteguritele, mis kuuluvad erandiga alamkategooriasse ja mis on olemas nii kauplemisüksuses, mille jaoks erandit kasutatakse, kui ka kauplemisüksustes, mille jaoks erandit ei kasutata.
Artikkel 33 3

3.   Pädevad asutused võivad lõike 2 punkti a kohaldamisel nõuda, et finantsinstitutsioon teeks finantsinstrumentide või kaupade valimis kindlaks riskitegurid, ja anda oma hinnangu, võttes arvesse riskiteguritega finantsinstrumentide olemust. Seda valimit nõudes keskenduvad pädevad asutused finantsinstrumentidele või kaupadele, mis hõlmavad piisavalt laia riskitegurite liikide ulatust, et tagada terviklik hindamine.
Artikkel 33 4

4.   Käesoleva artikli lõike 2 punkti d kohaldamisel võivad pädevad asutused nõuda, et finantsinstitutsioon esitaks riskitegurid, mille alamkategooria muutus, ning kontrolliks, et igakuise kontrolli kohaselt kajastasid määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bb osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja ning kõnealuse määruse artiklis 325bk osutatud stressistsenaariumi riskinäitaja likviidsusperioodil toimunud muutusi.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid