+Artikkel 33 2
|
Artikkel 33 2
2. Kui pädevad asutused hindavad, kas finantsinstitutsiooni sisemudelit rakendatakse riskitegurite likviidsusperioodi nõuete puhul terviklikult kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõikega 1, siis kontrollivad nad, kas:
|
a)
|
käesoleva artikli lõikes 1 viidatud elemente kasutades:
|
i)
|
on olemas kooskõla riskitegurite olemuse, riskitegurite jaoks kasutatud andmesisendite ning laia riskitegurite kategooria ja alamkategooria vahel kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd tabeliga 2;
|
|
ii)
|
süsteemset komponenti kajastavat aktsiariski ja krediidiriski tegurit on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 1 lõikes 3 osutatud viisil, kui neid riskitegureid kalibreeritakse andmesisendite abil, mis on seotud erinevate laiade riskitegurite kategooriate või alamkategooriatega;
|
|
iii)
|
alusriski tegureid, mis kajastavad kahe sellise riskiteguri vahelist erinevust, mis juhul, kui finantsinstitutsioon modelleeriks need aluse kasutamisel asemel otse, määrataks kahte erinevasse alamkategooriasse, kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 1 lõikes 3 osutatud viisil;
|
|
iv)
|
kui riskitegur ei kuulu delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artiklites 3 ja 4 osutatud riskitegurite hulka ja see riskitegur ei ole ühemõtteliselt seotud ühega määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd tabeli 2 laia riskide alamkategooriatest, siis see riskitegur määratakse asjakohase kategooria alamkategooriasse „Muu“;
|
|
v)
|
suure turukapitalisatsiooniga aktsiatena käsitatud aktsiariski tegurid vastavad ühele delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 7 lõikes 1 osutatud tingimustest;
|
|
|
b)
|
finantsinstitutsioonil on kasutusel objektiivsed kriteeriumid selle kindlaks tegemiseks, kui krediidimarginaali riskitegur osutab investeerimisjärgu krediidireitingule või kõrge intressiga positsioonile;
|
|
c)
|
kui finantsinstitutsioon kasutab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd lõikes 3 sätestatud erandit seoses pikemate likviidsusperioodide kasutamisega kõnealuse määruse artiklis 325bb osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja ja kõnealuse määruse artiklis 325bk osutatud stressistsenaariumi riskinäitaja arvutamiseks, siis finantsinstitutsioon eristab positsioone, mis kuuluvad kauplemisüksustele, mille puhul kasutatakse erandit, positsioonidest, mis kuuluvad kauplemisüksustele, mille puhul erandit ei kasutata;
|
|
d)
|
finantsinstitutsioon kontrollib määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd lõikes 6 osutatud kord kuus toimuva kontrolli osana, kas:
|
i)
|
omakapitali baasi või delegeeritud määruse (EL) 2022/2058 artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud indeksite komponentide muutuse tõttu on muutunud aktsiariski teguri asjakohane alamkategooria;
|
|
ii)
|
reitingute muutuse või muu krediidikvaliteedi sündmuse tõttu on muutunud krediidimarginaali riskiteguri asjakohane alamkategooria;
|
|
|
e)
|
riskiteguri määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd tabeli 2 laia kategooriasse „Intressimäär“ ja alamkategooriasse „Kõige likviidsemad valuutad ja riigi valuuta“ määramisel peetakse riigi valuutaks ainult üht valuutat.
|
Pädevad asutused keskenduvad punkti c kohaldamisel riskiteguritele, mis kuuluvad erandiga alamkategooriasse ja mis on olemas nii kauplemisüksuses, mille jaoks erandit kasutatakse, kui ka kauplemisüksustes, mille jaoks erandit ei kasutata.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|