4. Stressattua VaR-mallia koskevat vaatimukset voivat poiketa VaR-vaatimuksista muissa …

Stressattua VaR-mallia koskevat vaatimukset voivat poiketa VaR-vaatimuksista muissa olosuhteissa, mikäli nykyisen VaR-laskentamallin ja stressatun VaR-laskentamallin välillä on menetelmällisiä yhteensopimattomuuksia. Yhtenä esimerkkinä ovat sellaiset nykyisessä VaR-laskentamenetelmässä tehdyt muutokset, joita ei voida ilmaista stressattuna VaR-mallina, sekä paikallisen arvostuksen käyttö (herkkyysanalyysi/arviot) täydellisen uudelleenarvostuksen sijasta, joka puolestaan on ensisijainen toimintatapa stressatun VaR:n laskemisessa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.