4. Normerna för stressjusterat VaR kan avvika från VaR-normerna under andra omständigheter när det …

Normerna för stressjusterat VaR kan avvika från VaR-normerna under andra omständigheter när det kan föreligga metodiska hinder för att jämföra den nuvarande VaR-modellen med modellen för stressjusterat VaR. Ett exempel inkluderar förändringar i gällande VaR-metod som inte kan översättas till ett stressjusterat VaR-värde och användning av lokal värdering (känslighetsanalys/proxyvariabler) till skillnad från fullständig omvärdering, som är det lämpliga tillvägagångssättet för stressjusterat VaR.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.