4. Gli standard per il calcolo del VaR in condizioni di stress possono differire da quelli …

Gli standard per il calcolo del VaR in condizioni di stress possono differire da quelli utilizzati per il VaR in altre circostanze, nel caso in cui vi possano essere incompatibilità metodologiche tra il modello corrente per il VaR e quello per il VaR in condizioni di stress. Un esempio sono le variazioni nella corrente metodologia per il VaR che non possono essere riportate nella misurazione del VaR in condizioni di stress, e l’utilizzo di valutazioni locali (analisi di sensibilità/variabili proxy ) in alternativa alla rivalutazione piena (full revaluation), che è l’approccio preferito per il VaR in condizioni di stress.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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